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怎么在python中實現(xiàn)動量交易策略

發(fā)布時間：2021-04-29 16:03:15 來源：億速云 閱讀：251 作者：Leah 欄目：編程語言

怎么在python中實現(xiàn)動量交易策略？很多新手對此不是很清楚，為了幫助大家解決這個難題，下面小編將為大家詳細講解，有這方面需求的人可以來學(xué)習(xí)下，希望你能有所收獲。

python主要應(yīng)用領(lǐng)域有哪些

1、云計算，典型應(yīng)用OpenStack。2、WEB前端開發(fā)，眾多大型網(wǎng)站均為Python開發(fā)。3.人工智能應(yīng)用，基于大數(shù)據(jù)分析和深度學(xué)習(xí)而發(fā)展出來的人工智能本質(zhì)上已經(jīng)無法離開python。4、系統(tǒng)運維工程項目，自動化運維的標(biāo)配就是python+Django/flask。5、金融理財分析，量化交易，金融分析。6、大數(shù)據(jù)分析。

1、步驟

獲取數(shù)據(jù)。

確定時間跨度和計算方法。

選擇要點。

測試和評價。

最直接的交易策略是動力大于0，說明股票有上漲的能量，釋放買入信號。

2、實例

# 這次我們提取平安銀行從2019年到昨天(2021-04-26)的收盤數(shù)據(jù)
Close = df['2019':'2021'].Close
momen35 = momentum(Close,35)    # 使用前邊定義過的函數(shù)
signal = []   # 交易信號空列表
#  動量值為負表示賣出
# 動量值為正表示買入
for i in momen35:
if i > 0:
signal.append(1)
else:
signal.append(-1)
 
signal = pd.Series(signal, index=momen35.index)  
 
# 根據(jù)買賣點，指定買入和賣出交易，并計算收益率
tradeSig = signal.shift(1)    # 滯后一天交易
ret = Close/Close.shift(1)-1    # 計算收益率
Mom35Ret = (ret*tradeSig).dropna()  # 去空值

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