Java怎么實現(xiàn)基于資金主動性流向的交易策略

這篇文章主要講解了“Java怎么實現(xiàn)基于資金主動性流向的交易策略”，文中的講解內(nèi)容簡單清晰，易于學習與理解，下面請大家跟著小編的思路慢慢深入，一起來研究和學習“Java怎么實現(xiàn)基于資金主動性流向的交易策略”吧！

一、摘要

價格不是上就是下，長期而言，價格的漲跌概率應各是50%，那么要正確預測未來的價格，就需要實時獲取影響價格的全部因素，然后給每個因素一個正確權(quán)重，最后作出客觀理性分析。要把影響價格的全部因素羅列出來，可能會寫滿整個屏幕。

概括為：全球經(jīng)濟環(huán)境、國家宏觀政策、相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策、供需關(guān)系、國際事件、利率與匯率、通貨膨脹與緊縮、市場心理、未知因素等等。預測也就變成了一個工程浩大，又不可能完成的任務。所以很早的時候，我就明白市場不可預測。那么在市場中所有的預測，都變成了假設，交易也成了概率游戲，這就有意思了。

二、為何利用資金流向

既然市場無法預測，那真的就無動于衷了嗎？不，所有的宏觀因素和微觀因素都已經(jīng)反映到價格上了，也就是說價格是全部因素相互作用的結(jié)果。我們只需要分析價格，就可以做出一個完整的交易策略。

先仔細想一想，為什么價格會漲？

你可能會說，因為：國家對相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策扶持、原產(chǎn)地又雙叒叕下暴雨了、國際貿(mào)易戰(zhàn)、MACD金叉了、別人都買了等等，當然這些也許都沒錯。事后看，總能找出推動價格上漲的理由。

其實，價格的漲跌類似于水漲船高。價格的上漲離不開資金的推動，盤面上，如果買的人多過賣的人，價格就會上漲。反之，如果賣的人多過買的人，價格就會下跌。有了這個概念，我們就可以根據(jù)資金凈流向反映出來的供求關(guān)系，對未來價格的走勢給出合理的預期。

三、資金流向原理

與傳統(tǒng)分析不同的是，資金流向分析根據(jù)一段時間序列的交易數(shù)據(jù)中，分析哪些成交是資金主動流入的，哪些成交是資金主動流出。然后，把該時間段主動流入的成交量減去主動流出的成交量，便可以知道該時間段的資金凈流入。如果資金凈流入為正，表示該品種供不應求；如果資金凈流出，則表示該品種供過于求。

讀到這里，可能有人會疑問，在實際交易中，有人買有人賣才會成交。成交的單子必然是有多少買量就有多少賣量，資金進出一定是等量的。何來資金流入流出呢？其實嚴格來說，每一個買單必然對應一個相應的賣單，資金流入和資金流出一定是相等的。如果我們想要計算出哪些成交的單子是主動性買入的，哪些單子是主動性賣出的，只能用一個折中的方法，利用bar數(shù)據(jù)，根據(jù)成交量和價格來實現(xiàn)。

四、資金流向計算方法

資金流向的變化準確對應著實時的市場行為，通過整合bar數(shù)據(jù)，實時計算資金凈流向。關(guān)于計算資金主動性流向有兩種算法：

• 第一種，如果當前單子的成交價是以對手價或超價成交的，買入成交價 >= 賣一價，代表買家更愿意以較高的價格完成交易，即計入資金主動性流入。

• 第二種，如果當前成交價格 > 上次成交價格，那么可以理解為，當前的成交量主動推升了價格的上漲，即計入資金主動性流入。

以上述第二種算法為例：

某個品種在 10：00 的收盤價是 3450，在 11：00 的收盤價是3455，那么我們就把 10：00 ~ 11：00 的成交量計入資金主動性流入。反之則計入資金主動性流出。而本文是在第二種方法的基礎(chǔ)上，加入了價格波動幅度這個因素，通過前后bar收盤價對比，把上漲或下跌的bar的成交量 * 波動幅度計入到一個序列，然后根據(jù)該序列進一步計算資金的主動性流入比率。

五、交易邏輯

本文從“量”的角度來刻畫期貨市場的資金流向，通過實時分析bar數(shù)據(jù)，建立判斷短期價格走向的交易模型。一般的情況下，資金流向及價格走勢可以分為四種基本狀況：

• 價格上升，同時單位時間內(nèi)資金主動性凈流入：這種情況下屬于強勢，未來價格繼續(xù)上升概率更大；

• 股價上升，同時單位時間內(nèi)資金主動性凈流出：這種情況下屬于中強勢，未來價格繼續(xù)上升的速度大幅減弱；

• 股價下跌，同時單位時間內(nèi)資金主動性凈流入：這種情況下屬于弱勢，未來價格繼續(xù)下跌概率更大；

• 股價下跌，同時單位時間內(nèi)資金主動性凈流出：這種情況下屬于中弱勢，未來價格繼續(xù)下跌的速度大幅減弱；

主要變量，如下：

• 前期低點（ll）

• 前期高點（hh）

• 主動性買入（barIn）

• 主動性賣出（barOut）

• 主動流入資金與主動流出資金的比值（barRatio）

• 開倉閾值（openValve）

• 當前持倉（myAmount）

• 上根K線收盤價（close）

出入場條件 一個好的量化交易策略，不僅需要穩(wěn)定的收益，而且能夠控制風險，在小概率時間出現(xiàn)時，避免出現(xiàn)較大虧損。在這里我們使用跟蹤主動性資金流向策略，借助短期價格預測對商品期貨行情方向進行分析，從而達到高收益、低風險的效果。 策略的步驟如下圖：

• 多頭開倉：如果當前無持倉，并且barRatio > openValve，買入開倉；

• 空頭開倉：如果當前無持倉，并且barRatio < 1 / openValve，賣出開倉；

• 多頭平倉：如果當前持有多倉，并且close < ll，賣出平倉；

• 空頭平倉：如果當前持有空倉，并且close > hh，買入平倉；

六、編寫策略源碼

獲取并計算數(shù)據(jù)

function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //獲取bar數(shù)據(jù)
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar數(shù)據(jù)數(shù)組的長度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //計算當前收盤價與上個bar收盤價的價差
        if (barSub_1 > 0) { //如果價格漲了，就在數(shù)組里面添加正數(shù)
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果價格跌了，就在數(shù)組里面添加負數(shù)
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //釋放多余的數(shù)據(jù)
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主動流入的資金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主動流出的資金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //計算主動流入資金與主動流出資金的比值
    bars.pop(); //刪除未結(jié)束的bar數(shù)據(jù)
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //獲取上根K線的收盤價
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //獲取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //獲取前低
    return self;
}

通過發(fā)明者量化API中的GetRecords方法，直接獲取bar數(shù)據(jù)。包含最高價、最低價、開盤價、收盤價、成交量、標準時間戳。如果最新的成交價大于上次的成交價，那么就把最新的成交量 * （最高價 - 最低價）計入主動性買入；如果最新的成交價小于上次的成交價，那么就把最新的成交量 * （最高價 - 最低價）計入主動性賣出；

獲取持倉數(shù)據(jù)

function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //獲取持倉
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持倉數(shù)據(jù)處理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

通過發(fā)明者量化API中的GetPosition方法獲取基礎(chǔ)持倉數(shù)據(jù)，并對這些基礎(chǔ)數(shù)據(jù)進一步處理，如果當前持有多單，那么就返回正持倉數(shù)量；如果當前持有空單，那么就返回負持倉數(shù)量。這樣做的目的是方便計算開平倉邏輯。

下單交易

function trade() {
    var myData = data(); //執(zhí)行data函數(shù)
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //獲取持倉信息
    var myAmount = mp.amount; //獲取持倉數(shù)量
    var myProfit = mp.profit; //獲取持倉浮動盈虧
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多頭平倉
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空頭平倉
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多頭開倉
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空頭開倉
        }
    }
}

七、策略特點

特點：

核心參數(shù)少：模型設計思路清晰，核心參數(shù)只有3個?？蓛?yōu)化空間很小，可以有效避免過度擬合。 較強的普適性：策略邏輯簡單，具有高普適性，除農(nóng)產(chǎn)品外適應大部分品種，可以進行多品種組合。

改進：

加入持倉量條件：單向（股票）市場資金流向可以根據(jù)價格漲跌、成交量等因素來界定資金的流入或流出。 但是，由于該策略并沒有加入持倉量這個條件，使得統(tǒng)計主動性資金流向可能會失真。

加入標準差條件：僅僅依靠資金流向來作開倉條件，可能會出現(xiàn)頻繁的虛假信號，造成頻繁開平倉。通過統(tǒng)計指定時間內(nèi)的資金凈流出的平均值，上下加上標準差，來過濾虛假信號。

完整策略源碼：

/*backtest
start: 2016-01-01 09:00:00
end: 2019-12-31 15:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
*/

var p = $.NewPositionManager(); //調(diào)用商品期貨交易類庫

//持倉數(shù)據(jù)處理
function positions(name) {
    var self = {};
    var mp = _C(exchange.GetPosition); //獲取持倉
    if (mp.length == 0) {
        self.amount = 0;
    }
    for (var i = 0; i < mp.length; i++) { //持倉數(shù)據(jù)處理
        if (mp[i].ContractType == name) {
            if (mp[i].Type == PD_LONG || mp[i].Type == PD_LONG_YD) {
                self.amount = mp[i].Amount;
            } else if (mp[i].Type == PD_SHORT || mp[i].Type == PD_SHORT_YD) {
                self.amount = -mp[i].Amount;
            }
            self.profit = mp[i].Profit;
        } else {
            self.amount = 0;
        }
    }
    return self;
}

//行情數(shù)據(jù)處理函數(shù)
function data() {
    var self = {};
    var barVol = [];
    var bars = _C(exchange.GetRecords); //獲取bar數(shù)據(jù)
    if (bars.length < len * 2) { //控制bar數(shù)據(jù)數(shù)組的長度
        return;
    }
    for (var i = len; i > 0; i--) {
        var barSub_1 = bars[bars.length - (i + 1)].Close - bars[bars.length - (i + 2)].Close; //計算當前收盤價與上個bar收盤價的價差
        if (barSub_1 > 0) { //如果價格漲了，就在數(shù)組里面添加正數(shù)
            barVol.push(bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        } else if (barSub_1 < 0) { //如果價格跌了，就在數(shù)組里面添加負數(shù)
            barVol.push(-bars[bars.length - (i + 1)].Volume * (bars[bars.length - (i + 1)].High - bars[bars.length - (i + 1)].Low));
        }
    }
    if (barVol.length > len) {
        barVol.shift(); //釋放多余的數(shù)據(jù)
    }
    self.barIn = 0;
    self.barOut = 0;
    for (var v = 0; v < barVol.length; v++) {
        if (barVol[v] > 0) {
            self.barIn += barVol[v]; //合并全部主動流入的資金
        } else {
            self.barOut -= barVol[v]; //合并全部主動流出的資金
        }
    }
    self.barRatio = self.barIn / Math.abs(self.barOut); //計算主動流入資金與主動流出資金的比值
    bars.pop(); //刪除未結(jié)束的bar數(shù)據(jù)
    self.close = bars[bars.length - 1].Close; //獲取上根K線的收盤價
    self.hh = TA.Highest(bars, hgLen, 'High'); //獲取前高
    self.ll = TA.Lowest(bars, hgLen, 'Low'); //獲取前低
    return self;
}

//交易函數(shù)
function trade() {
    var myData = data(); //執(zhí)行data函數(shù)
    if (!myData) {
        return;
    }
    var mp = positions(contractType); //獲取持倉信息
    var myAmount = mp.amount; //獲取持倉數(shù)量
    var myProfit = mp.profit; //獲取持倉浮動盈虧
    if (myAmount > 0 && myData.close < myData.ll) {
        p.Cover(contractType, unit); //多頭平倉
    }
    if (myAmount < 0 && myData.close > myData.hh) {
        p.Cover(contractType, unit); //空頭平倉
    }
    if (myAmount == 0) {
        if (myData.barRatio > openValve) {
            p.OpenLong(contractType, unit); //多頭開倉
        } else if (myData.barRatio < 1 / openValve) {
            p.OpenShort(contractType, unit); //空頭開倉
        }
    }
}

//程序主入口，從這里啟動
function main() {
    while (true) { //進入循環(huán)
        if (exchange.IO("status")) { //如果是開市時間
            _C(exchange.SetContractType, contractType); //訂閱合約
            trade(); //執(zhí)行trade函數(shù)
        }
    }
}

八、策略回測

策略配置： 回測績效：

感謝各位的閱讀，以上就是“Java怎么實現(xiàn)基于資金主動性流向的交易策略”的內(nèi)容了，經(jīng)過本文的學習后，相信大家對Java怎么實現(xiàn)基于資金主動性流向的交易策略這一問題有了更深刻的體會，具體使用情況還需要大家實踐驗證。這里是億速云，小編將為大家推送更多相關(guān)知識點的文章，歡迎關(guān)注！