My語言怎么實(shí)現(xiàn)SAR量化交易策略

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SAR指標(biāo)

拋物線SAR指標(biāo)試圖通過突出資產(chǎn)移動(dòng)的方向以及提供進(jìn)入和退出點(diǎn)來為交易者提供優(yōu)勢(shì)。在本文中，我們將介紹該指標(biāo)的基礎(chǔ)知識(shí)，并向您展示如何將其納入您的量化交易策略。我們還將看一下該指標(biāo)的一些缺點(diǎn)。

關(guān)鍵要點(diǎn)

由J. Welles Wilder Jr.開發(fā)的拋物線SAR指標(biāo)被交易者用來確定趨勢(shì)方向和潛在的價(jià)格反轉(zhuǎn)。使用“SAR”技術(shù)指標(biāo)的追蹤止損和價(jià)格反轉(zhuǎn)定義方法，以識(shí)別合適的開倉和平倉點(diǎn)。拋物線SAR指標(biāo)在圖表上顯示為一系列的點(diǎn)，這些點(diǎn)不是高于就是低于要交易的資產(chǎn)價(jià)格，具體取決于價(jià)格移動(dòng)的方向。

當(dāng)價(jià)格是向上趨勢(shì)時(shí)，點(diǎn)位于價(jià)格下方，當(dāng)向下趨勢(shì)時(shí)，點(diǎn)位于價(jià)格上方。

SAR指標(biāo)用于交易

拋物線SAR是一種技術(shù)分析指標(biāo)，用于確定資產(chǎn)的價(jià)格方向，并引起對(duì)價(jià)格方向變化的關(guān)注。拋物線SAR有時(shí)被稱為“停止和反轉(zhuǎn)系統(tǒng)”，由相對(duì)強(qiáng)弱指數(shù)（RSI）的創(chuàng)造者J. Welles Wilder Jr.開發(fā)。

在圖表上，指標(biāo)顯示為位于價(jià)格條上方或下方的一系列點(diǎn)。低于價(jià)格的點(diǎn)被認(rèn)為是一個(gè)看漲信號(hào)。相反，高于價(jià)格的點(diǎn)用于說明空頭處于可控狀態(tài)，且量能可能保持下降。當(dāng)這些點(diǎn)翻轉(zhuǎn)時(shí)，表明價(jià)格方向的潛在變化正在進(jìn)行中。例如，如果點(diǎn)高于價(jià)格，當(dāng)這些點(diǎn)反轉(zhuǎn)到低于價(jià)格時(shí)，它可能表示價(jià)格將進(jìn)一步上漲。

隨著交易標(biāo)的價(jià)格的上漲，點(diǎn)數(shù)也將上升，首先是緩慢增長，然后加速并隨著趨勢(shì)更加的快速。隨著趨勢(shì)的發(fā)展，SAR開始變得更快一點(diǎn)，而這些點(diǎn)很快就會(huì)趕上價(jià)格。

下圖顯示該指標(biāo)適用于在趨勢(shì)中獲取利潤，但當(dāng)價(jià)格橫向移動(dòng)或在波動(dòng)的市場交易時(shí)，它可能導(dǎo)致許多錯(cuò)誤信號(hào)。當(dāng)價(jià)格上漲時(shí)，該指標(biāo)將使交易者正確交易。當(dāng)價(jià)格橫向移動(dòng)時(shí)，交易者應(yīng)該預(yù)期會(huì)有更多的損失和/或非常微薄的利潤。

顯示拋物線SAR示例的圖表

下圖顯示了在下行趨勢(shì)中，該指標(biāo)將使交易者保持空頭交易（或多頭交易），直至價(jià)格開始回調(diào)或反彈。在這個(gè)例子中，當(dāng)下行趨勢(shì)恢復(fù)時(shí)，指標(biāo)讓交易者重新進(jìn)入市場。

拋物線SAR也是設(shè)置止損單的好方法。當(dāng)交易標(biāo)的上漲時(shí)，移動(dòng)止損以匹配拋物線SAR指標(biāo)。同樣的概念適用于空頭交易 - 隨著價(jià)格下跌，如上設(shè)置止損以匹配指標(biāo)。

這個(gè)指標(biāo)是機(jī)械的，總是會(huì)發(fā)出新的信號(hào)來做多或做空。由交易者決定要進(jìn)行哪些交易以及單獨(dú)留下哪些交易。因此，我們?cè)倥浜想A段高低點(diǎn)來配合判斷，會(huì)提高很大的勝率。

在發(fā)明者量化平臺(tái)實(shí)現(xiàn)SAR量化交易策略

• 策略名稱：SAR和價(jià)格高低點(diǎn)策略

• 數(shù)據(jù)周期：1H等

• 策略支持：商品期貨、數(shù)字貨幣現(xiàn)貨，數(shù)字貨幣期貨

My語言版本：

LOTS:=IF(IsCryptoCurrency, IF(IsCryptoCurrency=1, CryptoCurrencyTradeAmount, MAX(1, INTPART(CryptoCurrencyTradeAmount))), MAX(1,INTPART(MONEYTOT/(O*UNIT*0.1))));
SARLINE:=SAR(4,2,20);

B1:=SARLINE>0;
S1:=SARLINE<0;
B2:=HIGH>=HHV(CLOSE,N);
S2:=LOW<=LLV(CLOSE,N);

BUYK:=BARPOS>N AND B1 AND B2;
SELLK:=BARPOS>N AND S1 AND S2;
SELLY:=S1 AND S2 AND BKHIGH>BKPRICE*(1+0.01*SLOSS);
BUYY:=B1 AND B2 AND SKLOW<SKPRICE*(1-0.01*SLOSS);
SELLS:=C<BKPRICE*(1-SLOSS*0.01);
BUYS:=C>SKPRICE*(1+SLOSS*0.01);
BUYK,BK(LOTS);
SELLK,SK(LOTS);
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);
SELLS,SP(BKVOL);
BUYS,BP(SKVOL);

以上就是關(guān)于“My語言怎么實(shí)現(xiàn)SAR量化交易策略”這篇文章的內(nèi)容，相信大家都有了一定的了解，希望小編分享的內(nèi)容對(duì)大家有幫助，若想了解更多相關(guān)的知識(shí)內(nèi)容，請(qǐng)關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。