Go語(yǔ)言怎么快速實(shí)現(xiàn)一個(gè)半自動(dòng)量化交易工具

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• 跨期套利的概念

跨期套利正是通過(guò)觀察期貨各合約價(jià)差的波動(dòng)，以賺取差價(jià)為目的，在同一期貨品種的不同合約月份建立數(shù)量相等、方向相反的交易部位，并以對(duì)沖或交割方式結(jié)束交易的一種操作方式。正向市場(chǎng)時(shí)，價(jià)差為負(fù)，表現(xiàn)為遠(yuǎn)月升水，反向市場(chǎng)時(shí)，價(jià)差為正，表現(xiàn)為近月升水。一般來(lái)說(shuō)，價(jià)差（絕對(duì)值）由持有成本（或持倉(cāng)費(fèi)）構(gòu)成，即指為擁有或保留某種倉(cāng)單或頭寸而支付的倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)和利息等費(fèi)用。

• 策略設(shè)計(jì)

  策略框架如下代碼：

  function main(){
      while(true){
          if(exchange.IO("status")){                 // 判斷CTP協(xié)議連接狀態(tài)。
              LogStatus(_D(), "已經(jīng)連接CTP ！")        // 開(kāi)市時(shí)間，登錄連接正常。
          } else {
              LogStatus(_D(), "未連接CTP ！")          // 未登錄到交易前置機(jī)。
          }
      }
  }

  
  

  如果CTP協(xié)議連接正常后，接下來(lái)我們就是需要設(shè)置合約，然后獲取行情。獲取行情后，我們可以使用發(fā)明者量化交易平臺(tái)封裝好的「畫(huà)線類(lèi)庫(kù)」畫(huà)圖，畫(huà)出差價(jià)。

  function main(){
      while(true){
          if(exchange.IO("status")){                 // 判斷CTP協(xié)議連接狀態(tài)。
              exchange.SetContractType("rb2001")     // 設(shè)置遠(yuǎn)月合約
              var tickerA = exchange.GetTicker()     // 遠(yuǎn)月合約行情數(shù)據(jù)
              
              exchange.SetContractType("rb1910")     // 設(shè)置近月合約
              var tickerB = exchange.GetTicker()     // 近月合約行情數(shù)據(jù)
              
              var diff = tickerA.Last - tickerB.Last 
              $.PlotLine("diff", diff)  
  
              LogStatus(_D(), "已經(jīng)連接CTP ！")        // 開(kāi)市時(shí)間，登錄連接正常。
          } else {
              LogStatus(_D(), "未連接CTP ！")          // 未登錄到交易前置機(jī)。
          }
      }
  }

  
  

  拿到了行情數(shù)據(jù)，計(jì)算差價(jià)，并且畫(huà)圖記錄，讓其簡(jiǎn)單反映出近期差價(jià)的波動(dòng)狀態(tài)。
  使用「畫(huà)線類(lèi)庫(kù)」的函數(shù) $.PlotLine

  

• 交互部分

  在策略編輯頁(yè)面可以直接給策略增加交互控件：
  

  在策略代碼中使用函數(shù) GetCommand 函數(shù)捕獲，上述策略控件觸發(fā)后發(fā)送給機(jī)器人的命令。
  捕獲到命令后，對(duì)不同的命令做出不同的處理即可。
  交易部分代碼可以使用「商品期貨交易類(lèi)庫(kù)」封裝好的函數(shù)。首先，使用var q = $.NewTaskQueue()生成交易控制對(duì)象 q(聲明為全局變量)。

  var cmd = GetCommand()
  if (cmd) {
      if (cmd == "plusHedge") {
          q.pushTask(exchange, "rb2001", "sell", 1, function(task, ret) {
              Log(task.desc, ret)
              if (ret) {
                  q.pushTask(exchange, "rb1910", "buy", 1, 123, function(task, ret) {
                      Log("q", task.desc, ret, task.arg)
                  })
              }
          })
      } else if (cmd == "minusHedge") {
          q.pushTask(exchange, "rb2001", "buy", 1, function(task, ret) {
              Log(task.desc, ret)
              if (ret) {
                  q.pushTask(exchange, "rb1910", "sell", 1, 123, function(task, ret) {
                      Log("q", task.desc, ret, task.arg)
                  })
              }
          })
      } else if (cmd == "coverPlus") {
          q.pushTask(exchange, "rb2001", "closesell", 1, function(task, ret) {
              Log(task.desc, ret)
              if (ret) {
                  q.pushTask(exchange, "rb1910", "closebuy", 1, 123, function(task, ret) {
                      Log("q", task.desc, ret, task.arg)
                  })
              }
          })
      } else if (cmd == "coverMinus") {
          q.pushTask(exchange, "rb2001", "closebuy", 1, function(task, ret) {
              Log(task.desc, ret)
              if (ret) {
                  q.pushTask(exchange, "rb1910", "closesell", 1, 123, function(task, ret) {
                      Log("q", task.desc, ret, task.arg)
                  })
              }
          })
      }
  }
  q.poll()

讀到這里，這篇“Go語(yǔ)言怎么快速實(shí)現(xiàn)一個(gè)半自動(dòng)量化交易工具”文章已經(jīng)介紹完畢，想要掌握這篇文章的知識(shí)點(diǎn)還需要大家自己動(dòng)手實(shí)踐使用過(guò)才能領(lǐng)會(huì)，如果想了解更多相關(guān)內(nèi)容的文章，歡迎關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。