如何使用Python實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡單的商品期貨布林指標(biāo)突破策略

這篇文章主要介紹如何使用Python實(shí)現(xiàn)一個(gè)簡單的商品期貨布林指標(biāo)突破策略，文中介紹的非常詳細(xì)，具有一定的參考價(jià)值，感興趣的小伙伴們一定要看完！

布林指標(biāo)突破策略，思路非常簡單。使用Python語言編寫該策略，也非常容易實(shí)現(xiàn)，加上回測配置信息，有70行代碼，實(shí)際可以更加精簡，鑒于教學(xué)策略，沒有使用難懂的Python語法，使用的是比較基礎(chǔ)的語句、結(jié)構(gòu)。便于使用Python語言進(jìn)行商品期貨程序化交易的學(xué)習(xí)者借鑒、參考。鑒于文章篇幅，策略結(jié)構(gòu)，說明注釋，直接寫在代碼注釋中。

策略：

使用BOLL指標(biāo)上下軌作為突破邊界，突破上軌平空、做多。突破下軌平多，做空。用于捕捉趨勢行情，所以震蕩行情中會(huì)有回撤。

策略實(shí)現(xiàn)：

'''backtest
start: 2019-07-01 00:00:00
end: 2019-11-26 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_CTP","currency":"FUTURES"}]
'''
IDLE = 0    # 定義一個(gè) 標(biāo)記量，表示空閑狀態(tài)
LONG = 1    # 定義一個(gè) 標(biāo)記量，表示持多倉狀態(tài)
SHORT = 2   # 定義一個(gè) 標(biāo)記量，表示持空倉狀態(tài)

def CancelAll():     # 實(shí)現(xiàn)一個(gè)取消所有掛單的功能函數(shù)
    while True:      # 循環(huán)執(zhí)行
        orders = _C(exchange.GetOrders)    # 讀取當(dāng)前所有掛單，orders 是一個(gè)數(shù)組
        if len(orders) == 0 :              # 判斷這個(gè)數(shù)組長度是不是為0，如果為0表示這個(gè)數(shù)組中沒有掛單了
            break                          # 跳出while循環(huán)，沒有掛單說明不需要取消了
        for order in orders :              # 通過上面的if檢測，執(zhí)行到這里，說明orders數(shù)組的長度不為0，有掛單，遍歷orders數(shù)組
            exchange.CancelOrder(order.Id) # 根據(jù)遍歷時(shí)訂單信息中的Id，取消該Id的訂單
            Sleep(1000)                    # 控制一下取消頻率，每次取消時(shí)暫停1秒

def main():                                # 策略主函數(shù)，策略啟動(dòng)后從這里開始執(zhí)行
    state = IDLE                           # 給策略定義一個(gè)狀態(tài)變量，初始化為空閑狀態(tài)
    direction = ""                         # 給策略定義一個(gè)下單方向變量，初始化為空字符串
    while True:                            # 執(zhí)行策略邏輯循環(huán)
        if exchange.IO("status"):          # 檢測是否與期貨公司服務(wù)器連接，登錄成功
            LogStatus(_D(), "已經(jīng)連接")      
            exchange.SetContractType("rb2001")    # 設(shè)置要操作的合約，這里設(shè)置為rb2001，也可以做成參數(shù)，由策略參數(shù)上進(jìn)行設(shè)置
            records = _C(exchange.GetRecords)     # 獲取K線數(shù)據(jù)，策略參數(shù)界面上設(shè)置K線周期1小時(shí)，這里獲取的就是1小時(shí)K線數(shù)據(jù)
            
            if len(records) < 21:                 # 使用BOLL指標(biāo)的默認(rèn)參數(shù)，所以K線數(shù)據(jù)的Bar數(shù)量要足夠21才能計(jì)算出有效的BOLL指標(biāo)
                continue                          # 不滿足條件的情況下，continue跳過后面的代碼，重復(fù)循環(huán)

            boll = TA.BOLL(records)               # 當(dāng)符合 len(records) >= 21 時(shí)，執(zhí)行到這里，使用TA.BOLL計(jì)算布林指標(biāo)數(shù)據(jù)，boll是一個(gè)二維列表，boll[0]是上軌，boll[1]是中線，boll[2]是下軌
            ext.PlotRecords(records, "K")         # 使用畫線類庫接口，畫K線，畫線類庫代碼可以在策略廣場找到
            ext.PlotLine("up", boll[0][-2], records[-2].Time)     # 使用畫線類庫接口，畫上軌
            ext.PlotLine("mid", boll[1][-2], records[-2].Time)    # 畫中線
            ext.PlotLine("down", boll[2][-2], records[-2].Time)   # 畫下軌
            pos = _C(exchange.GetPosition)                        # 讀取當(dāng)前賬戶持倉信息

            if len(pos) == 1 :                                            # 如果當(dāng)前賬戶有持倉，無持倉時(shí)，len(pos) 等于0
                if pos[0].Type == PD_LONG or pos[0].Type == PD_LONG_YD:   # 根據(jù)持倉數(shù)據(jù)中的持倉方向，設(shè)置策略狀態(tài)變量state 
                    state = LONG                                          # 設(shè)置為持有多倉狀態(tài)
                elif pos[0].Type == PD_SHORT or pos[0].Type == PD_SHORT_YD:
                    state = SHORT                                         # 設(shè)置為持有空倉狀態(tài)
            elif len(pos) == 0 :                                          # 無持倉時(shí)
                state = IDLE                                              # 持倉狀態(tài)設(shè)置為空閑
            else :
                raise "error len(pos) > 1"                                # 如果檢測到多個(gè)倉位，報(bào)錯(cuò)，單獨(dú)跑這個(gè)策略，是不會(huì)有多個(gè)倉位的，如果出現(xiàn)說明異常

            if records[-2].Close > boll[0][-2] and (state == IDLE or state == SHORT):   # 如果當(dāng)前是空閑狀態(tài)或者持有空倉狀態(tài)，K線BAR完成時(shí)確定價(jià)格突破上軌進(jìn)行下一步判斷
                # 平空倉（如果是持有空倉的狀態(tài)），開多倉（如果是空閑狀態(tài)），設(shè)置direction交易方向變量
                if state == IDLE:
                    direction = "buy"          # 設(shè)置交易方向變量為開多倉
                else :
                    direction = "closesell"    # 設(shè)置交易方向變量為平空倉
                exchange.SetDirection(direction)            # 調(diào)用交易方向設(shè)置函數(shù)，設(shè)置方向
                exchange.Buy(records[-1].Close + 2, 1)      # 根據(jù)當(dāng)前價(jià)格，加兩跳（對于rb這個(gè)品種來說）吃單，下單量為1手，exchange.Buy 下單函數(shù)，第一個(gè)參數(shù)為價(jià)格，第二個(gè)參數(shù)為下單量
                CancelAll()                                 # 下單后嘗試取消所有掛單（未成交）
            elif records[-2].Close < boll[2][-2] and (state == IDLE or state == LONG):  # 判斷突破下軌 
                # 平多倉（如果是持有多倉的狀態(tài)），開空倉（如果是空閑狀態(tài)），設(shè)置direction交易方向變量
                if state == IDLE:
                    direction = "sell"
                else :
                    direction = "closebuy"
                exchange.SetDirection(direction)
                exchange.Sell(records[-1].Close - 2, 1)
                CancelAll()  

        else :
            LogStatus(_D(), "未連接")      # 如果未連接上期貨公司服務(wù)器，在機(jī)器人狀態(tài)欄上顯示時(shí)間，和未連接信息
        Sleep(500)                        # 每次循環(huán)暫停500毫秒，用來控制程序邏輯輪轉(zhuǎn)頻率

回測

使用rb2001合約回測

注意

需要注意的是，策略為了教學(xué)用途，設(shè)計(jì)上按照最簡單的原則設(shè)計(jì)。下單量使用的是1手，如果下單量是多手，可以思考下可能會(huì)帶來什么問題，應(yīng)該如何改造升級，應(yīng)對此類問題。

該策略引用了「畫線類庫」，策略需要在「模板欄」中勾選上這個(gè)類庫，畫線類庫可以在策略廣場中搜索找到。

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