如何進行商品期貨footprint chart分析與實現(xiàn)

如何進行商品期貨footprint chart分析與實現(xiàn)，針對這個問題，這篇文章詳細(xì)介紹了相對應(yīng)的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。

一、摘要

量能足跡圖是一種高級圖表分析工具，英文名稱為“Footprint Charts”。它顯示的是單個 K 線中每一個價格的交易活動，除了提供價格信息外，還提供交易量、主動買入、主動賣出等信息。它是一種多維的技術(shù)圖表，揭示了以成交量為依據(jù)每個價格真實的分布比例，解釋了成交量、價格和時間之間的復(fù)雜關(guān)系，可以為交易者提供更多的參考依據(jù)。

二、什么是量能足跡圖

簡單的說，量能足跡通過對買賣雙方在各種價格水平下發(fā)生的情況進行微觀分析，從而提供了市場透明度。在量能足跡圖圖中看到了什么：

1、K 線價格

2、主動買入交易量(ASK)

3、主動賣出交易量(BID)

4、買賣均衡比例

如上圖所示，這是在發(fā)明者量化交易平臺(FMZ.COM)實現(xiàn)的量能足跡圖演示版，基于真實的 Tick 行情來計算，詳細(xì)的數(shù)據(jù)都附加在 K 線上，當(dāng)鼠標(biāo)懸停在 K 線上時，即可呈現(xiàn)量能足跡數(shù)據(jù)。藍(lán)色方塊中的數(shù)據(jù)就是其計算結(jié)果，總共分為兩列，左邊一列是當(dāng)前 K 線所有的價格點位，依次由大到小向上排列。右邊一列就是每個價格水平的交易量，細(xì)分為買入交易量和賣出交易量，并用“x”分隔。在“x”的左邊是主動買入的成交量，在“x”的右邊就是主動賣出的成交量。

三、量能足跡圖的作用

細(xì)想一下是什么導(dǎo)致了價格上漲？答案很簡單......買賣雙方。如果買家多于賣家，價格將會上漲；如果賣家多于買家，價格將會下跌。假如當(dāng)前賣家數(shù)量約等于買價數(shù)量，那么市場將會出現(xiàn)震蕩走勢，即市場處于平衡狀態(tài)。一旦大買家或賣家出現(xiàn)，就會打破這種平衡，那么在能量足跡圖就會呈現(xiàn)出極端的主動買入賣出比例。

能量足跡是根據(jù) Tick 數(shù)據(jù)動態(tài)顯示，因此特別適用于日內(nèi)短線交易。交易者可以準(zhǔn)確看到每個價格上的主動買賣交易量，以解釋價格波動的原因或規(guī)律，并定制自己的交易策略。比如：如果左邊的買量比右邊的賣量大得多，就意味著市場參與者在積極買入，未來價格可能會上漲；反之如果右邊的賣量比左邊的買量大得多，就意味著市場參與者在積極賣出，未來價格可能會下跌。

四、量能足跡圖原理

量能足跡圖的計算原理來自于成交量和盤口數(shù)據(jù)，根據(jù)盤口價格變動實時計算當(dāng)前成交量，如果盤口價格上漲，那么就把成交量記為主動買入；如果盤口價格下跌，那么就把成交量記為主動賣出。在發(fā)明者量化的能量足跡圖中，會實時計算Tick數(shù)據(jù)，精確計算到每個Tick的成交量。

五、量能足跡圖代碼實現(xiàn)

在實際使用中，能量足跡圖也可以從成交量的角度分析資金流向，無論是分析大級別趨勢方向還是分析日內(nèi)短期方向，都起著至關(guān)重要的作用。但需要注意的是，這里所謂的資金流向并不是指資金的進場和離場，而是反應(yīng)市場多空的買賣意愿和主力與散戶的博弈行為。

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