如何使用Python實(shí)現(xiàn)Dual Thrust 區(qū)間突破策略

這篇文章給大家分享的是有關(guān)如何使用Python實(shí)現(xiàn)Dual Thrust 區(qū)間突破策略的內(nèi)容。小編覺得挺實(shí)用的，因此分享給大家做個(gè)參考，一起跟隨小編過來看看吧。

Dual Thrust簡(jiǎn)介

Dual Thrust策略屬于開盤區(qū)間突破策略，它以當(dāng)天開盤價(jià)加減一定的范圍來確定一個(gè)上下軌道，當(dāng)價(jià)格突破上軌時(shí)做多，價(jià)格突破下軌時(shí)做空。不過與其他突破策略相比有兩點(diǎn)不同：第一個(gè)是Dual Thrust策略在設(shè)置范圍的時(shí)候，引入的是前N個(gè)交易日的開高低收這四個(gè)價(jià)格，這使得在一定時(shí)期內(nèi)范圍相對(duì)穩(wěn)定，對(duì)于趨勢(shì)跟蹤策略來說是比較合理的。

第二個(gè)是Dual Thrust策略在多頭和空頭的觸發(fā)條件上，考慮了非對(duì)稱性，通過外部參數(shù)Ks和Kx，可以針對(duì)多頭和空頭選擇不同的周期，這一點(diǎn)比較符合期貨市場(chǎng)漲緩跌急的特點(diǎn)。當(dāng)Ks小于Kx時(shí)，多頭相對(duì)容易被觸發(fā)，當(dāng)Ks大于Kx時(shí)，空頭相對(duì)容易被觸發(fā)。這樣的好處是可以根據(jù)自己的交易經(jīng)驗(yàn)，動(dòng)態(tài)地調(diào)整Ks和Kx的值。也可以根據(jù)歷史數(shù)據(jù)測(cè)試的最優(yōu)參數(shù)來使用策略。

Dual Thrust上下軌

在Dual Thrust策略中，首先需要定義前N根K線的震蕩區(qū)間，然后震蕩區(qū)間乘以多頭和空頭系數(shù)計(jì)算出范圍，接著以開盤價(jià)加減這個(gè)范圍，形成上軌和下軌，最后根據(jù)價(jià)格與上下軌的相互位置關(guān)系開開平倉(cāng)。

計(jì)算震蕩區(qū)間
計(jì)算震蕩區(qū)間首先需要獲取四個(gè)價(jià)格，它們分別是：前N根K線中最高價(jià)(hh)、最高收盤價(jià)(hc)、最低價(jià)(ll)、最低收盤價(jià)(lc)。然后獲取hh與lc的差和hc與ll的差，最后獲取這兩個(gè)差的最大值。公式為：

• Range = Max(hh-lc,hc-ll)

計(jì)算范圍
在計(jì)算范圍的時(shí)候，需要用到兩個(gè)外部參數(shù)，分別是多頭系數(shù)Ks和空頭系數(shù)Kx，它們的值可以根據(jù)交易者的經(jīng)驗(yàn)自己設(shè)置。那么多頭的范圍就是Rang乘以Ks；空頭的范圍是Rang乘以Kx。公式為：

• long_range = Range * Ks

• short_range = Range * Kx

計(jì)算上軌下軌
有了多頭范圍和空頭范圍，就可以根據(jù)開盤價(jià)來計(jì)算上軌和下軌的值了，其中上軌的值是開盤價(jià)加上多頭范圍，下軌的值是開盤價(jià)減去空頭范圍。公式為：

• up_line = open + long_rang

• down_line = open - short_range

策略邏輯

• 做多：價(jià)格向上突破上軌

• 做空：價(jià)格向下突破下軌

與其他突破策略一樣，Dual Thrust策略也是根據(jù)價(jià)格與上下軌的相對(duì)位置關(guān)系來開平倉(cāng)，當(dāng)價(jià)格向上突破上軌時(shí)開多單；當(dāng)價(jià)格向下突破下軌時(shí)開空單。另外，Dual Thrust策略沒有止損止盈機(jī)制，也沒有主動(dòng)平倉(cāng)機(jī)制。也就是說當(dāng)持有多單時(shí)，如果價(jià)格向下突破下軌時(shí)直接反空為多；當(dāng)持有空單時(shí)，如果價(jià)格向上突破上軌時(shí)直接反多為空。

策略編寫

第一步：編寫策略架構(gòu)
還是我們熟悉的策略框架，包含一個(gè)main程序入口函數(shù)和一個(gè)onTick策略主函數(shù)，如下：

# 策略主函數(shù)
def onTick():
    pass


# 程序入口
def main():
    while True:  # 進(jìn)入無限循環(huán)模式
        onTick()  # 執(zhí)行策略主函數(shù)
        Sleep(1000)  # 休眠1秒

定義全局變量
之所以定義全局變量是因?yàn)?，在程序重?fù)執(zhí)行onTick函數(shù)中，如果變量定義在onTick函數(shù)中，那么這個(gè)變量的值會(huì)隨著onTick的執(zhí)行而改變。但有時(shí)候我們需要當(dāng)達(dá)到某個(gè)條件的時(shí)候才改變這個(gè)變量，所以就需要我們把變量寫到onTick函數(shù)的外面。

mp = 0  # 用于控制虛擬持倉(cāng)
last_bar_time = 0  # 用于判斷K線時(shí)間
up_line = 0  # 上軌
down_line = 0  # 下軌

計(jì)算上下軌
仔細(xì)看下面代碼中的注釋，首先一次性引入所有的全局變量，然后訂閱期貨品種并獲取K線數(shù)組，接著判斷一下K線數(shù)組的狀態(tài)是否符合我們的條件，如果沒問題就從K線數(shù)組中獲取最新的K線數(shù)據(jù)和最新的收盤價(jià)。

有了以上基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，就可以計(jì)算上下軌的值了。首先是獲取四個(gè)價(jià)格：最高價(jià)、最高的收盤價(jià)、最低價(jià)、最低的收盤價(jià)，然后就可以計(jì)算范圍，最后根據(jù)范圍計(jì)算出上軌和下軌。大家可以根據(jù)以上的計(jì)算流程，熟悉下面的代碼。

global mp, last_bar_time, up_line, down_line # 引入全局變量
exchange.SetContractType(FuturesCode)  # 訂閱期貨品種
bar_arr = exchange.GetRecords()  # 獲取K線數(shù)組
if not bar_arr or len(bar_arr) < Cycle:
    return  # 如果沒有獲取到K線數(shù)據(jù)或者K線數(shù)據(jù)太短就返回
last_bar = bar_arr[len(bar_arr) - 1]  # 最新的K線
last_bar_close = last_bar['Close']  # 最新K線的收盤價(jià)
if last_bar_time != last_bar['Time']:  # 如果產(chǎn)生了新的K線
    hh = TA.Highest(bar_arr, Cycle, 'High')  # 最高價(jià)
    hc = TA.Highest(bar_arr, Cycle, 'Close')  # 最高的收盤價(jià)
    ll = TA.Lowest(bar_arr, Cycle, 'Low')  # 最低價(jià)
    lc = TA.Lowest(bar_arr, Cycle, 'Close')  # 最低的收盤價(jià)
    Range = max(hh - lc, hc - ll)  # 計(jì)算范圍
    up_line = _N(last_bar['Open'] + Ks * Range)  # 計(jì)算上軌
    down_line = _N(last_bar['Open'] - Kx * Range)  # 計(jì)算下軌
    last_bar_time = last_bar['Time']  # 更新最后時(shí)間戳

下單交易
下單交易很簡(jiǎn)單，使用if語(yǔ)句判斷當(dāng)前的持倉(cāng)狀態(tài)和價(jià)格與上下軌的相互位置關(guān)系來開平倉(cāng)。同樣的在下單交易之前也需要設(shè)置交易方向和類型，即：開多、開空、平多、平空。最后下單之后重置虛擬持倉(cāng)的狀態(tài)。

if mp == 0 and last_bar_close >= up_line:
    exchange.SetDirection("buy")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Buy(last_bar_close, 1)  # 開多單
    mp = 1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有多單
if mp == 0 and last_bar_close <= down_line:
    exchange.SetDirection("sell")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Sell(last_bar_close - 1, 1)  # 開空單
    mp = -1  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即有空單
if mp == 1 and last_bar_close <= down_line:
    exchange.SetDirection("closebuy")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Sell(last_bar_close - 1, 1)  # 平多單
    mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)
if mp == -1 and last_bar_close >= up_line:
    exchange.SetDirection("closesell")  # 設(shè)置交易方向和類型
    exchange.Buy(last_bar_close, 1)  # 平空單
    mp = 0  # 設(shè)置虛擬持倉(cāng)的值，即空倉(cāng)

策略回測(cè)

測(cè)試環(huán)境

• 交易品種：螺紋鋼指數(shù)

• 時(shí)間：2015年02月22日~2019年12月06日

• 周期：一小時(shí)

• 滑點(diǎn)：開平倉(cāng)各2跳

• 手續(xù)費(fèi)：交易所2倍
  
  績(jī)效報(bào)告
  
  資金曲線
  

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