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  • VNPY 批量優(yōu)化參數(shù)，并輸出到excel

    VNPY中，優(yōu)化參數(shù)也經(jīng)常要批量去做，一個是一組不同策略批量對一個品種優(yōu)化，還有一個策略對應不同憑證，下面是源代碼，放在example\CtaBacktesting文件夾下面，主要是參考了原來的優(yōu)化代

    作者：張國平
    2020-08-15 23:46:03

  • VNPY 價差交易模塊的使用學習

    本文主要說說VNPY的價差模塊的簡單使用，至于自開發(fā)算法什么暫不涉及。 VNPY提供價差交易模塊，其實還是挺好用的， 先說說使用，再說說代碼。進入之后的界面如下圖： 使用思路： - - 定義價差

    作者：張國平
    2020-08-14 15:14:40

  • VNPY實盤交易中，出現(xiàn)發(fā)單成功但是沒有交易情況

    適用VNPY在跑一個策略，效果還可以，但是多次出現(xiàn)發(fā)單成果但是沒有交易的情況。 也有一些交易成功，但是以為是網(wǎng)絡或者交易商系統(tǒng)問題，研究后發(fā)現(xiàn)是策略本身設定。 原來一般由兩種下單方式，是普通委托單，和

    作者：張國平
    2020-08-10 21:37:15

  • VNPY 交易所返回委托和交易狀態(tài)到策略的源代碼分析

    主要分析兩個在類策略模型ctaTemplate的中的函數(shù)，onTrade和onOrder，其實兩個很相似，被別的其他實例調(diào)用，推入更新的Trade和Order實例，并執(zhí)行函數(shù)內(nèi)的代碼。對于Tic

    作者：張國平
    2020-08-08 19:45:48

  • VNPY 行情數(shù)據(jù)中非行情數(shù)據(jù)清理

     前一篇文章有朋友留言，問到有時候過了下午3點，夜盤時候，vnpy沒法爭取產(chǎn)生指標數(shù)據(jù)。因為回答留言失敗，所以專門寫一篇。 其實原因是下午3點是當日交易結(jié)束，夜盤其實算第二天，那么結(jié)束后，

    作者：張國平
    2020-08-08 13:32:19

  • 利用VNPY回測引擎分析實盤交易，并用excel和pdf輸出分析結(jié)果

    算是之前一篇文章的后續(xù) http://blog.itpub.net/22259926/viewspace-2564798/ 之前寫了一篇文章，在實盤交易時候，用數(shù)據(jù)庫記錄交易信息，其實就是把交易信

    作者：張國平
    2020-08-05 08:08:39

  • 針對vnpy的mongodb數(shù)據(jù)庫，合并多個主力合約行情為連續(xù)行情數(shù)據(jù)

    最近在做股指期貨的策略實現(xiàn)，發(fā)現(xiàn)股指期貨的主力合約是按月變化，比起商品期貨4個月或者半年一切換更為頻繁，之前商品期貨還可以手動做切換主力月數(shù)據(jù)回測，股指期貨一定要做合并連續(xù)主力行情數(shù)據(jù)。

    作者：張國平
    2020-08-04 21:45:05

  • windows7sp1x64平臺上部署vn.py開發(fā)框架

    一、安裝windows7sp1x64 二、官網(wǎng)下載安裝Windows6.1-KB4019990-x64 三、官網(wǎng)下載安裝Microsoft .NET Framework 4.7 四、官網(wǎng)下載安裝vc_

    作者：efoni
    2020-07-26 04:08:17
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