R語言中基于Logistic銀行貸款拖欠率用戶分析是怎樣的

今天推一篇廣義線性回歸模型中的一種，logistic回歸，去年參加校創(chuàng)項目，我們組的課題是’基于logistic滴滴打車女性出行安全研究‘，所以，對于這個模型，有一些了解，logistic回歸多用于醫(yī)學統(tǒng)計，因變量為定性變量，可以為有序、分等級的，比如有病、無病；滿意、一般、不滿意等。logistic回歸多用于尋找危險因素，比如某一疾病的危險因素有哪些？預測某病發(fā)生的概率有多大？判別某人有多大可能性是屬于某病。

建模之前，首先要有一定的數(shù)據(jù)支持。

截取部分數(shù)據(jù)如下

Logistic 回歸屬于概率型非線性回歸，分為二分類和多分類的回歸模型。對于二分類的Logistic回歸，因變量y只有“是、否”兩個取值，記為1和0。假設在自變量x₁，x₂，...，x_P,作用下，y取“是”的概率是p，則取“否”的概率是1-p，研究的是當y取“是”發(fā)生的概率p與自變量x₁，x₂，...，x_P的關(guān)系。

當自變量之間出現(xiàn)多重共線性時，用最小二乘估計估計的回歸系數(shù)將會不準確，消除多重共線性的參數(shù)改進的估計方法主要有嶺回歸和主成分回歸。

3.建模準備

Logistic 回歸模型的建模步驟

1）根據(jù)分析目的設置指標變量（因變量和自變量），然后收集數(shù)據(jù)。

2）y取1的概率是p=P（y=1|x），取0概率是1-p。用Ln（p/1-p）和自變量列出線性回歸方程，估計出模型中的回歸系數(shù)。

3）進行模型檢驗：根據(jù)輸出的方差分析表中的F值和p值來檢驗該回歸方程是否顯著，如果p值小于顯著性水平a則模型通過檢驗，可以進行下一步回歸系數(shù)的檢驗；否則要重新選擇指標變量，重新建立回歸方程。

4）進行回歸系數(shù)的顯著性檢驗：在多元線性回歸中，回歸方程顯著并不意味著每個自變量對y的影響都顯著，為了從回歸方程中剔除那些次要的、可有可無的變量，重新建立更為簡單有效的回歸方程，需要對每個自變量進行顯著性檢驗，檢驗結(jié)果由參數(shù)估計表得到。采用逐步回歸法，首先剔除掉最不顯著的因變量，重新構(gòu)造回歸方程，一直到模型和參與的回歸系數(shù)都通過檢驗。

5）模型應用：輸入自變量的取值，就可以得到預測變量的值，或者根據(jù)預測變量的值去控制自變量的取值。

logistic回歸模型程序

# 讀入數(shù)據(jù)

Data<-read.csv("C:/Users/27342/Desktop/bankloan.csv")[2:701, ]

# 數(shù)據(jù)命名

colnames(Data)<- c("x1", "x2", "x3", "x4", "x5", "x6", "x7", "x8", "y")

# logistic回歸模型

glm <- glm(y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8,

          family = binomial(link = logit), data = Data)

summary(glm)

# 逐步尋優(yōu)法

logit.step <- step(glm, direction = "both")

summary(logit.step)

# 前向選擇法

logit.step <- step(glm, direction = "forward")

summary(logit.step)

# 后向選擇法

logit.step <- step(glm, direction = "backward")

summary(logit.step)

部分結(jié)果展示

Call:

glm(formula = y ~ x1 + x2 + x3 + x4 + x5 + x6 + x7 + x8, family = binomial(link = logit),data = Data)

Deviance Residuals:

   Min       1Q   Median       3Q      Max  

-2.3516  -0.6461  -0.2934   0.2344   3.0087  

Coefficients:

            Estimate Std. Error z value Pr(>|z|)    

(Intercept) -1.550059   0.618178  -2.507   0.0122 *  

x1           0.034636   0.017351   1.996   0.0459 *  

x2           0.090290   0.122838   0.735   0.4623    

x3          -0.257532   0.033096  -7.781 7.17e-15 ***

x4          -0.104765   0.023203  -4.515 6.33e-06 ***

x5          -0.009071   0.007743  -1.172   0.2414    

x6           0.067232   0.030289   2.220   0.0264 *  

x7           0.615093   0.113216   5.433 5.54e-08 ***

x8           0.068376   0.077013   0.888   0.3746    

---

Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

(Dispersion parameter for binomial family taken to be 1)

Null deviance: 801.68  on 698  degrees of freedom

Residual deviance: 551.00  on 690  degrees of freedom

(1 observation deleted due to missingness)

AIC: 569

Number of Fisher Scoring iterations: 6

采用逐步尋優(yōu)剔除變量，消除多重共線性，構(gòu)建新的模型，選模型的AIC值為最小值，采用R語言自帶的后向選擇函數(shù)可以得到同樣的模型，自帶的前向選擇函數(shù)得到有全部自變量的全模型，以此，選擇最優(yōu)的模型。