策略學(xué)習(xí)筆記_單因子策略_小市值策略

單因子策略

策略說明：

• 基準(zhǔn)：以滬深300成分股作為基準(zhǔn)
• 建倉(cāng)標(biāo)準(zhǔn)：選取滬深300成分股中市值最小的N只股票買入
• 賣出標(biāo)準(zhǔn)：持倉(cāng)股票不在市值最小的N只股票列表中時(shí)賣出持倉(cāng)股票
• 買入標(biāo)準(zhǔn)：屬于市值最小的N只股票且未持倉(cāng)的股票則買入
• 調(diào)整周期：每月第一個(gè)工作日調(diào)整
• 回測(cè)時(shí)間范圍：2012-01-01~2016-10-01

代碼：

# 導(dǎo)入函數(shù)庫(kù)
from jqdata import *

# 初始化函數(shù)，設(shè)定基準(zhǔn)等等
def initialize(context):
    # 設(shè)定滬深300作為基準(zhǔn)
    set_benchmark('000300.XSHG')
    # 開啟動(dòng)態(tài)復(fù)權(quán)模式(真實(shí)價(jià)格)
    set_option('use_real_price', True)
    # 輸出內(nèi)容到日志 log.info()
    log.info('初始函數(shù)開始運(yùn)行且全局只運(yùn)行一次')
    # 過濾掉order系列API產(chǎn)生的比error級(jí)別低的log
    # log.set_level('order', 'error')

    ### 股票相關(guān)設(shè)定 ###
    # 股票類每筆交易時(shí)的手續(xù)費(fèi)是：買入時(shí)傭金萬分之三，賣出時(shí)傭金萬分之三加千分之一印花稅, 每筆交易傭金最低扣5塊錢
    set_order_cost(OrderCost(close_tax=0.001, open_commission=0.0003, close_commission=0.0003, min_commission=5), type='stock')

    # 用戶定義
    # get_index_stocks 獲取成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')
    # 滬深300市值數(shù)據(jù)查詢語(yǔ)句
    g.q = query(valuation).filter(valuation.code.in_(g.security))
    # 篩選市值最小的N只股票
    g.N = 10

    run_monthly(handle, 1)

# 買入市值最小的N只股票
def handle(context):
    df = get_fundamentals(g.q)
    df = df.sort_values('market_cap')
    df = df[:g.N]
    tohold = df['code'].values

    for stock in context.portfolio.positions:
        if stock not in tohold:
            # 賣出
            order_target(stock, 0)

    tobuy = [stock for stock in tohold if stock not in context.portfolio.positions]

    cash = context.portfolio.available_cash
    n = len(tobuy)
    # 買入
    for stock in tobuy:
        order_value(stock, int(cash/n))

回測(cè)結(jié)果