ORB策略怎么實現(xiàn)

這篇文章主要為大家展示了“ORB策略怎么實現(xiàn)”，內(nèi)容簡而易懂，條理清晰，希望能夠幫助大家解決疑惑，下面讓小編帶領(lǐng)大家一起研究并學習一下“ORB策略怎么實現(xiàn)”這篇文章吧。

ORB策略簡介

ORB是(Opening Range Breakout)的首字母縮寫，這是Toby Crabel設(shè)計的一種交易策略。

使用這種策略，交易員在開盤價加拉伸點之上設(shè)置多頭止損，在開盤價減去拉伸點之下設(shè)置空頭止損。被觸發(fā)的第一個止損點即是開倉點，另一個止損點即是保護性止損點。

Crabel的研究表明，在交易時段早些時候被觸及的止損點的價格開倉，在收盤時，這個價格大概率會盈利。在當前交易時段迅速啟動趨勢的市場運動可以在收盤時為交易者的倉位增加顯著的利潤，簡而言之，這是一個非常有效的判斷真假突破的策略。

擴展Crabel的研究結(jié)果很明顯表示，隨著時間的推移，如果我們沒有做好資金管理，那么風險就會增加，并且在日內(nèi)交易中減少倉位的規(guī)模會變得非常困難。

許多專業(yè)和業(yè)余交易者使用此策略獲得良好的利潤回報。該策略的獨特品質(zhì)之一是它僅適用于日內(nèi)交易。您可以使用此策略進行開倉與平倉操作。每個日內(nèi)交易者都可以按照自己方便使用的時間窗口。一些人使用這種策略用于較小的時間范圍和較大的成交量，而其他人使用較大的時間范圍但是少量的成交量。

ORB策略的實現(xiàn)

• 接下來，讓我們在發(fā)明者量化平臺實現(xiàn)這個策略，我們還是選擇簡潔明了的My語言進行編寫

• 策略名稱：高勝率ORB交易策略

• 數(shù)據(jù)周期：日K

• 主圖：

均線， 公式：MAC^^MA(CLOSE,LENGTH);
最高價均線，公式：MA_HH^^MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);
最低價均線，公式：MA_LL^^MA(LLV(LOW,LENGTH),LENGTH);

上軌，公式：UPBAND^^O_TODAY+BAND;
下軌，公式：DOWNBAND^^O_TODAY-BAND;

• 副圖：

無

• 代碼：

NN:=BARSLAST(DATE<>REF(DATE,1))+1;
LENGTH_DAY:=HHV(NN,NN+62);
O_TODAY:=VALUEWHEN(NN=1,OPEN);
H_TODAY:=HHV(HIGH,NN);
L_TODAY:=LLV(LOW,NN);
H_YESTERDAY:=REF(H_TODAY,NN);
L_YESTERDAY:=REF(L_TODAY,NN);
C_YESTERDAY:=REF(C,NN);
LENGTH:=N_DAY*LENGTH_DAY;
DISTANCE:=MA(H_YESTERDAY-L_YESTERDAY,LENGTH);
ORB:=MIN(ABS(H_YESTERDAY-C_YESTERDAY),ABS(L_YESTERDAY-C_YESTERDAY));
BAND:=MAX(ORB,DISTANCE*0.1);
UPBAND^^O_TODAY+BAND;
DOWNBAND^^O_TODAY-BAND;
MAC^^MA(CLOSE,LENGTH);
MA_HH^^MA(HHV(HIGH,LENGTH),LENGTH);
MA_LL^^MA(LLV(LOW,LENGTH),LENGTH);

BUYPK:=CLOSE>UPBAND AND CLOSE>MAC AND CLOSE>MA_HH;
SELLPK:=CLOSE<DOWNBAND AND CLOSE<MAC AND CLOSE<MA_LL;
SELLY:=CLOSE<MAC AND CLOSE>BKPRICE;
BUYY:=CLOSE>MAC AND CLOSE<SKPRICE;

IF BARPOS>LENGTH THEN
BEGIN 
	BKVOL=0 AND BUYPK,BPK;
	SKVOL=0 AND SELLPK,SPK;
END
SELLY,SP(BKVOL);
BUYY,BP(SKVOL);

以上是“ORB策略怎么實現(xiàn)”這篇文章的所有內(nèi)容，感謝各位的閱讀！相信大家都有了一定的了解，希望分享的內(nèi)容對大家有所幫助，如果還想學習更多知識，歡迎關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道！