VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)

本篇文章給大家分享的是有關(guān)VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)，小編覺(jué)得挺實(shí)用的，因此分享給大家學(xué)習(xí)，希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲，話不多說(shuō)，跟著小編一起來(lái)看看吧。

VNPY自帶演示策略中，沒(méi)有kdj策略，作為一個(gè)國(guó)內(nèi)常用策略，這里講講怎么實(shí)現(xiàn)。

首先，Ta-lib這個(gè)python庫(kù)里面并沒(méi)有提供kdj策略，估計(jì)主要因?yàn)檫@個(gè)策略主要在流行，不過(guò)ta-lib提供了類(lèi)似的方法STOCH()?？梢詫?shí)現(xiàn)KD效果。

那么首先為class ArrayManager新增一個(gè)方法kdj，來(lái)輸出KDJ值。我是直接修改ctaTemplate.py 文件，更合適方法是繼承class ArrayManager。

• def kdj(self, fastk_period, slowk_period, slowk_matype ,slowd_period ,slowd_matype, array=False):
  

•         """KDJ指標(biāo)"""
  

• 
  

•         slowk, slowd = talib.STOCH(self.high,self.low,self.close,fastk_period, slowk_period,
  

•                                          slowk_matype, slowd_period ,slowd_matype)
  

• 
  

•         # 求出J值，J = (3 * D) - (2 * K)
  

•         slowj = list(map(lambda x,y: 3 * x - 2 * y, slowk, slowd))
  

•         if array:
  

•             return slowk, slowd, slowj
  

•         return slowk[-1], slowd[-1], slowj[-1]

上面是新增的kdj功能，首先是利用SHOCH計(jì)算出kd，在利用kd算出j，輸出kdj三個(gè)指標(biāo)。
SHOCH計(jì)算需要每條k線中的最高值，最低值，和結(jié)束值參數(shù)，作為list數(shù)列提供；這個(gè)直接使用ArraManger提供值；然后是fastK_period, slowk_period和slowd_period, 這個(gè)就是kdj設(shè)定中常見(jiàn)的N,M1,M2三個(gè)窗口參數(shù), 通常設(shè)置是（9，3，3）。
然后是slowk_matype, slowd_matype就是平均算法類(lèi)型，這里可以用SMA滑動(dòng)平均或EMA指數(shù)平滑移動(dòng)平均等。為了和文華一致，用了SMA。

#MA_Type: 0=SMA, 1=EMA, 2=WMA, 3=DEMA, 4=TEMA, 5=TRIMA, 6=KAMA, 7=MAMA, 8=T3 (Default=SMA)

這個(gè)后來(lái)發(fā)現(xiàn)不是一回事，Ta-lib中的SMA中S是simple簡(jiǎn)單的意思，SMA是簡(jiǎn)單移動(dòng)平均。和文華SMA不一樣，文華SMA是指數(shù)加權(quán)移動(dòng)平均線，這樣的化用EWMA更合適。但是Ta-lib本身并不提供提供EWMA；按照下圖發(fā)現(xiàn)默認(rèn)權(quán)重為1; EMA或者較為合適，不過(guò)此時(shí)權(quán)重為2。
后來(lái)看著此文又不是一回事，以后有空填這個(gè)坑。
https://www.joinquant.com/post/7920


j值不提供直接只算，直接用kd值，用3*k-2*d算出j值。對(duì)了這些返回都是一堆kdj組list，就是可以畫(huà)成一個(gè)線。如果是array是false就返回一個(gè)點(diǎn)的kdj值。


好了上面就是對(duì) ArrayManager增加一個(gè)kdj方法，在下來(lái)就是繼承CtaTemplate, 生成策略，這里基本就是
買(mǎi)入思想就是k或d小于某個(gè)閾值時(shí)候?yàn)槌u(mài)，當(dāng)k大于d，就是描述里面K線上穿d線時(shí)候，開(kāi)多單。反之k或d值大于閾值多超買(mǎi)，那么此時(shí)k小于d，開(kāi)空單。。
如果持有多頭，那么因?yàn)閖更加敏感，用j值來(lái)做平倉(cāng)指標(biāo). 如果持有多單，，如果j小于d，即j線下穿d線時(shí)候賣(mài)出多單，或者j值快速下降，下降幅度大于定好的jlimit。。
如果持有空頭，同理，如果j大于d，或者j快速增大則平倉(cāng)。
代碼如下：

• # encoding: UTF-8
  

• 
  

• """
  

• 這里的Demo是一個(gè)kdj策略實(shí)現(xiàn)
  

• """
  

• 
  

• from __future__ import division
  

• 
  

• from vnpy.trader.vtConstant import EMPTY_STRING, EMPTY_FLOAT
  

• from vnpy.trader.app.ctaStrategy.ctaTemplate import (CtaTemplate,
  

•                                                      BarGenerator,
  

•                                                      ArrayManager)
  

• from talib import MA_Type
  

• 
  

• 
  

• ########################################################################
  

• class KDJStrategy(CtaTemplate):
  

•     """KDJ策略Demo"""
  

•     className = 'KDJStrategy'
  

•     author = u'BillyZhang'
  

• 
  

•     # 策略參數(shù)
  

•     fastk_period = 9
  

•     slowk_period = 3
  

•     slowk_matype = MA_Type.EMA
  

•     slowd_period = 3
  

•     slowd_matype = MA_Type.EMA
  

•     kdlimit = 20
  

•     jlimit = 10
  

•     initDays = 10
  

•     fixedSize = 1
  

•     barmins = 15
  

• 
  

•     # 策略變量
  

•     k = 0
  

•     d = 0
  

•     j = 0
  

• 
  

•     # 參數(shù)列表，保存了參數(shù)的名稱
  

•     paramList = ['name',
  

•                  'className',
  

•                  'author',
  

•                  'vtSymbol',
  

•                  'fastk_period',
  

•                  'slowk_period',
  

•                  'slowk_matype',
  

•                  'slowd_period',
  

•                  'slowd_matype',
  

•                  'fixedSize'
  

•                  'barmins'
  

•                  ]
  

• 
  

•     # 變量列表，保存了變量的名稱
  

•     varList = ['inited',
  

•                'pos',
  

•                'k',
  

•                'd',
  

•                'j']
  

• 
  

•     # 同步列表，保存了需要保存到數(shù)據(jù)庫(kù)的變量名稱
  

•     syncList = ['pos']
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def __init__(self, ctaEngine, setting):
  

•         """Constructor"""
  

•         super(KDJStrategy, self).__init__(ctaEngine, setting)
  

• 
  

•         self.bg = BarGenerator(self.onBar, self.barmins, self.onXminBar)
  

•         self.am = ArrayManager()
  

• 
  

•         # 注意策略類(lèi)中的可變對(duì)象屬性（通常是list和dict等），在策略初始化時(shí)需要重新創(chuàng)建，
  

•         # 否則會(huì)出現(xiàn)多個(gè)策略實(shí)例之間數(shù)據(jù)共享的情況，有可能導(dǎo)致潛在的策略邏輯錯(cuò)誤風(fēng)險(xiǎn)，
  

•         # 策略類(lèi)中的這些可變對(duì)象屬性可以選擇不寫(xiě)，全都放在__init__下面，寫(xiě)主要是為了閱讀
  

•         # 策略時(shí)方便（更多是個(gè)編程習(xí)慣的選擇）
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onInit(self):
  

•         """初始化策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略初始化')
  

• 
  

•         initData = self.loadBar(self.initDays)
  

•         for bar in initData:
  

•             self.onBar(bar)
  

• 
  

•         self.putEvent()
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onStart(self):
  

•         """啟動(dòng)策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略啟動(dòng)')
  

•         self.putEvent()
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onStop(self):
  

•         """停止策略（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         self.writeCtaLog(u'KDJ策略停止')
  

•         self.putEvent()
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onTick(self, tick):
  

•         """收到行情T(mén)ICK推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         self.bg.updateTick(tick)
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onBar(self, bar):
  

•         """收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         self.bg.updateBar(bar)
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onXminBar(self, bar):
  

•         """收到Bar推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         am = self.am
  

•         am.updateBar(bar)
  

•         if not am.inited:
  

•             return
  

• 
  

•         # 計(jì)算kdj數(shù)值
  

•         slowk, slowd, slowj = am.kdj(self.fastk_period, self.slowk_period, self.slowk_matype,
  

•                                      self.slowd_period, self.slowd_matype, array=True)
  

• 
  

•         self.k = slowk[-1]
  

•         self.d = slowd[-1]
  

•         self.j = slowj[-1]
  

•         self.jdif = slowj[-1] - slowj[-2]
  

• 
  

•         tradeindictor = 0
  

•         if self.k > (100 - self.kdlimit) or self.d > (100 - self.kdlimit):
  

•             tradeindictor = -1
  

•         if self.k < self.kdlimit or self.d < self.kdlimit:
  

•             tradeindictor = 1
  

• 
  

•         # 當(dāng)前無(wú)倉(cāng)位，發(fā)送開(kāi)倉(cāng)委托
  

•         if self.pos == 0:
  

•             self.intraTradeHigh = bar.high
  

•             self.intraTradeLow = bar.low
  

• 
  

•             # 如果k值大于d值均線，開(kāi)多單；反之，如果如果k值小于d值時(shí)候開(kāi)空單
  

•             if self.k > self.d and tradeindictor == 1:
  

•                 self.buy(bar.close, self.fixedSize, False)
  

• 
  

•             elif self.k < self.d and tradeindictor == -1:
  

•                 self.short(bar.close, self.fixedSize, False)
  

• 
  

•         # 持有多頭倉(cāng)位; 如果j小于d，或者j最近兩個(gè)k線，j值下跌超過(guò)jlimi平倉(cāng), :
  

•         elif self.pos > 0:
  

•             if self.j < self.d or self.jdif < -1 *self.jlimit:
  

•                 self.sell(bar.close * 1.03, abs(self.pos))
  

• 
  

•         # 持有空頭倉(cāng)位;如果j大于d,或j快速上揚(yáng) 平倉(cāng);
  

•         elif self.pos < 0:
  

•             if self.j > self.d or self.jdif > self.jlimit:
  

•                 self.cover(bar.close * 0.97, abs(self.pos))
  

• 
  

•         # 同步數(shù)據(jù)到數(shù)據(jù)庫(kù)
  

•         self.saveSyncData()
  

• 
  

•         # 發(fā)出狀態(tài)更新事件
  

•         self.putEvent()
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onOrder(self, order):
  

•         """收到委托變化推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         # 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
  

•         pass
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onTrade(self, trade):
  

•         """收到成交推送（必須由用戶繼承實(shí)現(xiàn)）"""
  

•         # 對(duì)于無(wú)需做細(xì)粒度委托控制的策略，可以忽略onOrder
  

•         pass
  

• 
  

•     # ----------------------------------------------------------------------
  

•     def onStopOrder(self, so):
  

•         """停止單推送"""
  

•         pass

以上就是VNPY中基于Ta-lib的KDJ策略怎樣實(shí)現(xiàn)，小編相信有部分知識(shí)點(diǎn)可能是我們?nèi)粘９ぷ鲿?huì)見(jiàn)到或用到的。希望你能通過(guò)這篇文章學(xué)到更多知識(shí)。更多詳情敬請(qǐng)關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。