python怎么計(jì)算最大回撤

python怎么計(jì)算最大回撤？針對這個(gè)問題，這篇文章詳細(xì)介紹了相對應(yīng)的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個(gè)問題的小伙伴找到更簡單易行的方法。

如何使用python計(jì)算最大回撤，下面給大家舉個(gè)小例子：

1. 單期簡單收益率

import datetime
import pandas as pd
pd.core.common.is_list_like = pd.api.types.is_list_like

price = pd.Series([3.42,3.51,3.68,3.43,3.56,3.67], index=[datetime.date(2015,7,x) for x in range(3,9)])
price

2015-07-03    3.42
2015-07-04    3.51
2015-07-05    3.68
2015-07-06    3.43
2015-07-07    3.56
2015-07-08    3.67
dtype: float64

利用ffn庫計(jì)算單期簡單收益

import ffn

r = ffn.to_returns(price)
r

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.026316
2015-07-05    0.048433
2015-07-06   -0.067935
2015-07-07    0.037901
2015-07-08    0.030899
dtype: float64

2. 最大回撤

最大回撤(Maximum Drawdown, MDD) 用來衡量投資（特別是基金）的表現(xiàn)。

2.1 回撤：某資產(chǎn)在時(shí)刻T的回撤是指資產(chǎn)在(0,T)的最高峰值與現(xiàn)在價(jià)值之間的回落值，用數(shù)學(xué)公式表達(dá)為：

2.2 對應(yīng)的回撤率為：

2.3 利用收益率計(jì)算最大回撤

value = (1 + r).cumprod()
value

2015-07-03      NaN
2015-07-04    1.026316
2015-07-05    1.076023
2015-07-06    1.002924
2015-07-07    1.040936
2015-07-08    1.073099
dtype: float64

D = value.cummax() - value
D

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.073099
2015-07-07    0.035088
2015-07-08    0.002924
dtype: float64

d = D / (D + value)
d

2015-07-03      NaN
2015-07-04    0.000000
2015-07-05    0.000000
2015-07-06    0.067935
2015-07-07    0.032609
2015-07-08    0.002717
dtype: float64

MDD = D.max()
MDD

0.07309941520467844

mdd =d.max()
mdd
# 對應(yīng)的最大回撤率值為

0.06793478260869572

# 采用ffn庫計(jì)算收益率累積最大回撤
ffn.calc_max_drawdown(value)

-0.06793478260869568

from empyrical import max_drawdown

# 使用 empyrical 計(jì)算收益率序列最大回撤
max_drawdown(r)

-0.06793478260869572

關(guān)于python怎么計(jì)算最大回撤問題的解答就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對大家有一定的幫助，如果你還有很多疑惑沒有解開，可以關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道了解更多相關(guān)知識(shí)。