Python中交叉驗(yàn)證的方法有哪些

這篇文章主要介紹“Python中交叉驗(yàn)證的方法有哪些”的相關(guān)知識(shí)，小編通過實(shí)際案例向大家展示操作過程，操作方法簡(jiǎn)單快捷，實(shí)用性強(qiáng)，希望這篇“Python中交叉驗(yàn)證的方法有哪些”文章能幫助大家解決問題。

一、什么是交叉驗(yàn)證？

交叉驗(yàn)證是一種用于估計(jì)機(jī)器學(xué)習(xí)模型性能的統(tǒng)計(jì)方法，它是一種評(píng)估統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果如何推廣到獨(dú)立數(shù)據(jù)集的方法。

二、它是如何解決過擬合問題的？

在交叉驗(yàn)證中，我們將訓(xùn)練數(shù)據(jù)生成多個(gè)小的訓(xùn)練測(cè)試分割，使用這些拆分來調(diào)整您的模型。 例如，在標(biāo)準(zhǔn)的 k 折交叉驗(yàn)證中，我們將數(shù)據(jù)劃分為 k 個(gè)子集。 然后，我們?cè)?k-1 個(gè)子集上迭代訓(xùn)練算法，同時(shí)使用剩余的子集作為測(cè)試集。 通過這種方式，我們可以在未參與訓(xùn)練的數(shù)據(jù)上測(cè)試我們的模型。

在本文中，我將分享 7 種最常用的交叉驗(yàn)證技術(shù)及其優(yōu)缺點(diǎn)，我還提供了每種技術(shù)的代碼片段。

下面列出了這些技術(shù)方法：

• HoldOut 交叉驗(yàn)證

• K-Fold 交叉驗(yàn)證

• 分層 K-Fold交叉驗(yàn)證

• Leave P Out 交叉驗(yàn)證

• 留一交叉驗(yàn)證

• 蒙特卡洛 (Shuffle-Split)

• 時(shí)間序列（滾動(dòng)交叉驗(yàn)證）

1、HoldOut 交叉驗(yàn)證

在這種交叉驗(yàn)證技術(shù)中，整個(gè)數(shù)據(jù)集被隨機(jī)劃分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集。 根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，整個(gè)數(shù)據(jù)集的近 70% 用作訓(xùn)練集，其余 30% 用作驗(yàn)證集。

優(yōu)點(diǎn)：

1.快速執(zhí)行：因?yàn)槲覀儽仨殞?shù)據(jù)集拆分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集一次，并且模型將在訓(xùn)練集上僅構(gòu)建一次，因此可以快速執(zhí)行。

缺點(diǎn)：

• 不適合不平衡數(shù)據(jù)集：假設(shè)我們有一個(gè)不平衡數(shù)據(jù)集，它具有“0”類和“1”類。 假設(shè) 80% 的數(shù)據(jù)屬于“0”類，其余 20% 的數(shù)據(jù)屬于“1”類。在訓(xùn)練集大小為 80%，測(cè)試數(shù)據(jù)大小為數(shù)據(jù)集的 20% 的情況下進(jìn)行訓(xùn)練-測(cè)試分割。 可能會(huì)發(fā)生“0”類的所有 80% 數(shù)據(jù)都在訓(xùn)練集中，而“1”類的所有數(shù)據(jù)都在測(cè)試集中。 所以我們的模型不能很好地概括我們的測(cè)試數(shù)據(jù)，因?yàn)樗皼]有看到過“1”類的數(shù)據(jù)。

• 大量數(shù)據(jù)無法訓(xùn)練模型。

在小數(shù)據(jù)集的情況下，將保留一部分用于測(cè)試模型，其中可能具有我們的模型可能會(huì)錯(cuò)過的重要特征，因?yàn)樗鼪]有對(duì)該數(shù)據(jù)進(jìn)行訓(xùn)練。

代碼片段

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import train_test_split
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.metrics import accuracy_score
iris=load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
print("Size of Dataset {}".format(len(X)))
logreg=LogisticRegression()
x_train,x_test,y_train,y_test=train_test_split(X,Y,test_size=0.3,random_state=42)
logreg.fit(x_train,y_train)
predict=logreg.predict(x_test)
print("Accuracy score on training set is {}".format(accuracy_score(logreg.predict(x_train),y_train)))
print("Accuracy score on test set is {}".format(accuracy_score(predict,y_test)))

2、K 折交叉驗(yàn)證

在這種 K 折交叉驗(yàn)證技術(shù)中，整個(gè)數(shù)據(jù)集被劃分為 K 個(gè)相等大小的部分。 每個(gè)分區(qū)稱為一個(gè)“折疊”。因此，因?yàn)槲覀冇?K 個(gè)部分，所以我們稱之為 K 折疊。 一折用作驗(yàn)證集，其余 K-1 折用作訓(xùn)練集。

該技術(shù)重復(fù) K 次，直到每個(gè)折疊用作驗(yàn)證集，其余折疊用作訓(xùn)練集。

模型的最終精度是通過取k-models 驗(yàn)證數(shù)據(jù)的平均精度來計(jì)算的。

優(yōu)點(diǎn)：

• 整個(gè)數(shù)據(jù)集既用作訓(xùn)練集又用作驗(yàn)證集：

缺點(diǎn)：

• 不用于不平衡的數(shù)據(jù)集：正如在 HoldOut 交叉驗(yàn)證的情況下所討論的，在 K-Fold 驗(yàn)證的情況下也可能發(fā)生訓(xùn)練集的所有樣本都沒有樣本形式類“1”，并且只有 類“0”。驗(yàn)證集將有一個(gè)類“1”的樣本。

• 不適合時(shí)間序列數(shù)據(jù)：對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，樣本的順序很重要。 但是在 K 折交叉驗(yàn)證中，樣本是按隨機(jī)順序選擇的。

代碼片段：

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import cross_val_score,KFold
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
iris=load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
logreg=LogisticRegression()
kf=KFold(n_splits=5)
score=cross_val_score(logreg,X,Y,cv=kf)
print("Cross Validation Scores are {}".format(score))
print("Average Cross Validation score :{}".format(score.mean()))

3、分層 K 折交叉驗(yàn)證

分層 K-Fold 是 K-Fold 交叉驗(yàn)證的增強(qiáng)版本，主要用于不平衡的數(shù)據(jù)集。 就像 K-fold 一樣，整個(gè)數(shù)據(jù)集被分成大小相等的 K-fold。

但是在這種技術(shù)中，每個(gè)折疊將具有與整個(gè)數(shù)據(jù)集中相同的目標(biāo)變量實(shí)例比率。

優(yōu)點(diǎn)：

• 對(duì)于不平衡數(shù)據(jù)非常有效：分層交叉驗(yàn)證中的每個(gè)折疊都會(huì)以與整個(gè)數(shù)據(jù)集中相同的比率表示所有類別的數(shù)據(jù)。

缺點(diǎn)：

• 不適合時(shí)間序列數(shù)據(jù)：對(duì)于時(shí)間序列數(shù)據(jù)，樣本的順序很重要。 但在分層交叉驗(yàn)證中，樣本是按隨機(jī)順序選擇的。

代碼片段：

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.model_selection import cross_val_score,StratifiedKFold
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
iris=load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
logreg=LogisticRegression()
stratifiedkf=StratifiedKFold(n_splits=5)
score=cross_val_score(logreg,X,Y,cv=stratifiedkf)
print("Cross Validation Scores are {}".format(score))
print("Average Cross Validation score :{}".format(score.mean()))

4、Leave P Out 交叉驗(yàn)證

Leave P Out 交叉驗(yàn)證是一種詳盡的交叉驗(yàn)證技術(shù)，其中 p 樣本用作驗(yàn)證集，剩余的 np 樣本用作訓(xùn)練集。

假設(shè)我們?cè)跀?shù)據(jù)集中有 100 個(gè)樣本。 如果我們使用 p=10，那么在每次迭代中，10 個(gè)值將用作驗(yàn)證集，其余 90 個(gè)樣本將用作訓(xùn)練集。

重復(fù)這個(gè)過程，直到整個(gè)數(shù)據(jù)集在 p-樣本和 n-p 訓(xùn)練樣本的驗(yàn)證集上被劃分。

優(yōu)點(diǎn)：

• 所有數(shù)據(jù)樣本都用作訓(xùn)練和驗(yàn)證樣本。

缺點(diǎn)：

• 計(jì)算時(shí)間長(zhǎng)：由于上述技術(shù)會(huì)不斷重復(fù)，直到所有樣本都用作驗(yàn)證集，因此計(jì)算時(shí)間會(huì)更長(zhǎng)。

• 不適合不平衡數(shù)據(jù)集：與 K 折交叉驗(yàn)證相同，如果在訓(xùn)練集中我們只有 1 個(gè)類的樣本，那么我們的模型將無法推廣到驗(yàn)證集。

代碼片段

from sklearn.model_selection import LeavePOut,cross_val_score
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
iris=load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
lpo=LeavePOut(p=2)
lpo.get_n_splits(X)
tree=RandomForestClassifier(n_estimators=10,max_depth=5,n_jobs=-1)
score=cross_val_score(tree,X,Y,cv=lpo)
print("Cross Validation Scores are {}".format(score))
print("Average Cross Validation score :{}".format(score.mean()))

5、留一交叉驗(yàn)證

留一交叉驗(yàn)證是一種詳盡的交叉驗(yàn)證技術(shù)，其中 1 個(gè)樣本點(diǎn)用作驗(yàn)證集，其余 n-1 個(gè)樣本用作訓(xùn)練集。

假設(shè)我們?cè)跀?shù)據(jù)集中有 100 個(gè)樣本。 然后在每次迭代中，1 個(gè)值將用作驗(yàn)證集，其余 99 個(gè)樣本作為訓(xùn)練集。 因此，重復(fù)該過程，直到數(shù)據(jù)集的每個(gè)樣本都用作驗(yàn)證點(diǎn)。

它與使用 p=1 的 LeavePOut 交叉驗(yàn)證相同。

代碼片段：

from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import LeaveOneOut,cross_val_score
iris=load_iris()
X=iris.data
Y=iris.target
loo=LeaveOneOut()
tree=RandomForestClassifier(n_estimators=10,max_depth=5,n_jobs=-1)
score=cross_val_score(tree,X,Y,cv=loo)
print("Cross Validation Scores are {}".format(score))
print("Average Cross Validation score :{}".format(score.mean()))

6、蒙特卡羅交叉驗(yàn)證（Shuffle Split）

蒙特卡羅交叉驗(yàn)證，也稱為Shuffle Split交叉驗(yàn)證，是一種非常靈活的交叉驗(yàn)證策略。 在這種技術(shù)中，數(shù)據(jù)集被隨機(jī)劃分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集。

我們已經(jīng)決定了要用作訓(xùn)練集的數(shù)據(jù)集的百分比和用作驗(yàn)證集的百分比。 如果訓(xùn)練集和驗(yàn)證集大小的增加百分比總和不是 100，則剩余的數(shù)據(jù)集不會(huì)用于訓(xùn)練集或驗(yàn)證集。

假設(shè)我們有 100 個(gè)樣本，其中 60% 的樣本用作訓(xùn)練集，20% 的樣本用作驗(yàn)證集，那么剩下的 20%( 100-(60+20)) 將不被使用。

這種拆分將重復(fù)我們必須指定的“n”次。

優(yōu)點(diǎn)：

• 1.我們可以自由使用訓(xùn)練和驗(yàn)證集的大小。

• 2.我們可以選擇重復(fù)的次數(shù)，而不依賴于重復(fù)的折疊次數(shù)。

缺點(diǎn)：

• 可能不會(huì)為訓(xùn)練集或驗(yàn)證集選擇很少的樣本。

• 不適合不平衡的數(shù)據(jù)集：在我們定義了訓(xùn)練集和驗(yàn)證集的大小后，所有的樣本都是隨機(jī)選擇的，所以訓(xùn)練集可能沒有測(cè)試中的數(shù)據(jù)類別 設(shè)置，并且該模型將無法概括為看不見的數(shù)據(jù)。

代碼片段：

from sklearn.model_selection import ShuffleSplit,cross_val_score
from sklearn.datasets import load_iris
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
logreg=LogisticRegression()
shuffle_split=ShuffleSplit(test_size=0.3,train_size=0.5,n_splits=10)
scores=cross_val_score(logreg,iris.data,iris.target,cv=shuffle_split)
print("cross Validation scores:n {}".format(scores))
print("Average Cross Validation score :{}".format(scores.mean()))

7、時(shí)間序列交叉驗(yàn)證

什么是時(shí)間序列數(shù)據(jù)？

時(shí)間序列數(shù)據(jù)是在不同時(shí)間點(diǎn)收集的數(shù)據(jù)。由于數(shù)據(jù)點(diǎn)是在相鄰時(shí)間段收集的，因此觀測(cè)值之間可能存在相關(guān)性。這是區(qū)分時(shí)間序列數(shù)據(jù)與橫截面數(shù)據(jù)的特征之一。

在時(shí)間序列數(shù)據(jù)的情況下如何進(jìn)行交叉驗(yàn)證？

在時(shí)間序列數(shù)據(jù)的情況下，我們不能選擇隨機(jī)樣本并將它們分配給訓(xùn)練集或驗(yàn)證集，因?yàn)槭褂梦磥頂?shù)據(jù)中的值來預(yù)測(cè)過去數(shù)據(jù)的值是沒有意義的。

由于數(shù)據(jù)的順序?qū)τ跁r(shí)間序列相關(guān)問題非常重要，所以我們根據(jù)時(shí)間將數(shù)據(jù)拆分為訓(xùn)練集和驗(yàn)證集，也稱為“前向鏈”方法或滾動(dòng)交叉驗(yàn)證。

我們從一小部分?jǐn)?shù)據(jù)作為訓(xùn)練集開始?；谠摷?，我們預(yù)測(cè)稍后的數(shù)據(jù)點(diǎn)，然后檢查準(zhǔn)確性。

然后將預(yù)測(cè)樣本作為下一個(gè)訓(xùn)練數(shù)據(jù)集的一部分包括在內(nèi)，并對(duì)后續(xù)樣本進(jìn)行預(yù)測(cè)。

優(yōu)點(diǎn)：

• 最好的技術(shù)之一。

缺點(diǎn)：

• 不適用于其他數(shù)據(jù)類型的驗(yàn)證：與其他技術(shù)一樣，我們選擇隨機(jī)樣本作為訓(xùn)練或驗(yàn)證集，但在該技術(shù)中數(shù)據(jù)的順序非常重要。

代碼片段：

import numpy as np
from sklearn.model_selection import TimeSeriesSplit
X = np.array([[1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4], [1, 2], [3, 4]])
y = np.array([1, 2, 3, 4, 5, 6])
time_series = TimeSeriesSplit()
print(time_series)
for train_index, test_index in time_series.split(X):
    print("TRAIN:", train_index, "TEST:", test_index)
    X_train, X_test = X[train_index], X[test_index]
    y_train, y_test = y[train_index], y[test_index]

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