CTP程序化交易入門知識(shí)點(diǎn)有哪些

圖1 程序化交易鏈路簡(jiǎn)圖

依據(jù)國(guó)內(nèi)監(jiān)管要求，客戶無(wú)法直連交易所系統(tǒng)，中間必須經(jīng)過(guò)期貨公司（Broker）的系統(tǒng)，這便是柜臺(tái)系統(tǒng)。

期貨公司會(huì)有多套柜臺(tái)系統(tǒng)，在功能上可以分為主席和次席系統(tǒng)。主席系統(tǒng)功能全面，支持出入金，盤后結(jié)算等，講究的是高吞吐量與高可靠性，一般客戶都是在主席系統(tǒng)上交易。

例如CTP (Comprehensive Transaction Platform, 綜合交易平臺(tái))即是上期所子公司上期技術(shù)開(kāi)發(fā)的一套主席系統(tǒng)。

次席系統(tǒng)一般只做下單及撤單用，講究的是低延遲穿透時(shí)間，一般為對(duì)時(shí)延要求較高的客戶準(zhǔn)備。

對(duì)于同時(shí)報(bào)出的相同訂單，次席的單子會(huì)先到達(dá)交易所撮合。不過(guò)報(bào)單如何最快地到達(dá)交易所是由很多因素所決定的，穿透時(shí)間的測(cè)試也有很多學(xué)問(wèn)，后面我會(huì)單獨(dú)分享一系列低延遲交易系統(tǒng)研究。

柜臺(tái)系統(tǒng)一般都會(huì)提供API（Application Programming Interface，應(yīng)用程序編程接口）給程序化客戶接入柜臺(tái)使用。CTP API是CTP系統(tǒng)提供的編程接口，可以在上期技術(shù)官網(wǎng)直接下載得到。

官網(wǎng)上只提供C++版本的API，而C++學(xué)習(xí)曲線陡峭，對(duì)很多初學(xué)者來(lái)說(shuō)很不友好，不適合用來(lái)入門。本人編譯了原生Python 版CTP API，這一系列文章將以此Python版API來(lái)講解調(diào)試，所有代碼完全開(kāi)源。后臺(tái)回復(fù)"PyCTP"可以直接獲得Python版本API、demo及使用說(shuō)明下載鏈接。

Python版接口函數(shù)使用方法及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與C++版完全一致，用法也是一樣的，所以使用C++的讀者也可以按本系列方法直接使用C++版API。

客戶如果需要調(diào)用API接入柜臺(tái)進(jìn)行程序化交易，登錄時(shí)需要一些基本信息，如下：

1. BrokerID

簡(jiǎn)稱期商編碼，是指該期貨公司在CTP系統(tǒng)上的編碼，為四位數(shù)。例如海通期貨是8000。

2. TradeFront, MarketFront

TradeFront是指CTP系統(tǒng)的交易前置IP地址，客戶用來(lái)連接下單撤單等；MarketFront是指行情前置IP地址，用來(lái)訂閱收取行情。

3. InvestorID（UserID,InvestUnitID）

投資者代碼，是指該客戶在CTP系統(tǒng)上的唯一ID，在期貨公司開(kāi)戶后由期貨公司分配得到。UserID是操作員代碼，InvestUnitID是投資單元代碼，普通投資者遇到要填這兩個(gè)值的，直接填I(lǐng)nvestorID即可。

4.Password

開(kāi)戶時(shí)設(shè)置的密碼。需要注意的是開(kāi)戶完首次登錄CTP系統(tǒng)需要修改密碼，在期貨公司官網(wǎng)上下載快期客戶端登錄，點(diǎn)修改密碼就可以。

5.AppID

客戶終端軟件代碼。

6.AuthCode

客戶終端軟件認(rèn)證碼。

以上1和2對(duì)于一家期貨公司同一套系統(tǒng)的所有客戶都是一樣的。開(kāi)戶時(shí)在哪家期貨公司就用哪家期貨公司的信息，如果開(kāi)戶時(shí)沒(méi)有得到，可以查看期貨公司頁(yè)面或咨詢客服得到。也可以后臺(tái)回復(fù)"地址"得到市場(chǎng)上主要期貨公司的期商編碼及前置地址。

5和6信息是為了配合穿透式監(jiān)管，如何獲得請(qǐng)參考上篇文章什么是穿透式監(jiān)管，需要投資者做什么？3.2.1章節(jié)。

仿真系統(tǒng)有兩種，一種是期貨公司提供的，這類后臺(tái)基本是連接對(duì)應(yīng)的交易所的測(cè)試環(huán)境，可以詢問(wèn)期貨公司是否提供；

另一種是上期技術(shù)提供的產(chǎn)品simnow。這一系列文章中我們主要用simnow測(cè)試。參考圖1，Simnow仿真環(huán)境主要分為兩部分：

第一部分是CTP柜臺(tái)系統(tǒng)，與生產(chǎn)環(huán)境相同?？蛻艨梢灾苯邮褂霉倬W(wǎng)下載得到的CTP API在simnow測(cè)試，然后無(wú)縫對(duì)接到期貨公司生產(chǎn)環(huán)境；

第二部分是模擬交易所系統(tǒng)，目前這是上期技術(shù)基于上期所系統(tǒng)自己開(kāi)發(fā)的模擬交易所，并非真正的對(duì)應(yīng)的五個(gè)交易所的測(cè)試環(huán)境。

在simnow上仿真交易也需要上述第二節(jié)中提到的登錄信息（因simnow暫時(shí)還沒(méi)有上穿透式版本CTP柜臺(tái)，所以暫時(shí)不需要5和6信息）。

1和2可以從simnow主頁(yè)產(chǎn)品與服務(wù)頁(yè)面獲取。這里有兩套環(huán)境，注意看下面的服務(wù)時(shí)間，第一套與實(shí)際生產(chǎn)同步，只在交易日交易時(shí)間段提供服務(wù)。

3和4可以從simnow主頁(yè)右上角注冊(cè)賬號(hào)，注冊(cè)成功后即可收到短信獲取。

提示：

1. 注冊(cè)手機(jī)選非電信手機(jī)，因?yàn)殡娦攀謾C(jī)收不到驗(yàn)證碼。

2. 填寫賬號(hào)信息時(shí)，柜臺(tái)選擇選“標(biāo)準(zhǔn)CTP”。

3. 收到的短信中的賬號(hào)密碼即登錄系統(tǒng)的InvestorID和Password，首次登錄時(shí)需要修改密碼，可以在simnow主頁(yè)常用下載頁(yè)面上選擇下載“快期新一代交易系統(tǒng)”，安裝后在上面修改密碼。

4. 注冊(cè)成功后將會(huì)得到100萬(wàn)模擬資金，如果資金虧完后并不支持入金，就只能換個(gè)手機(jī)號(hào)重新申請(qǐng)賬號(hào)了。