基于Alpha101語(yǔ)法開發(fā)的增強(qiáng)分析工具是怎么樣的

基于Alpha101語(yǔ)法開發(fā)的增強(qiáng)分析工具是怎么樣的，針對(duì)這個(gè)問題，這篇文章詳細(xì)介紹了相對(duì)應(yīng)的分析和解答，希望可以幫助更多想解決這個(gè)問題的小伙伴找到更簡(jiǎn)單易行的方法。

一、摘要

發(fā)明者量化上線了基于 WorldQuant Alpha101 交易因子分析工具，為量化交易策略開發(fā)者提供了新式武器，通過分析因子幫助大家更好的理解市場(chǎng)，洞察金融市場(chǎng)背后的契機(jī)。

二、什么是 Alpha101

在介紹 Alpha101 之前，先了解一下什么是 Alpha？Alpha 指的是超額收益。舉個(gè)例子：購(gòu)買 100 萬(wàn)指數(shù)基金并一直持有，這是一個(gè)賺取市場(chǎng)被動(dòng)收益的 Beta 策略。但如果你用 100 萬(wàn)買入 10 支股票，并且比購(gòu)買指數(shù)基金多賺 10%，那么這 10%就是 Alpha 超額收益。大家別小看這個(gè) Alpha 超額收益，事實(shí)上市場(chǎng)中大部分交易者包括基金經(jīng)理都跑不贏指數(shù)，所以很多人絞盡腦汁來提升 Alpha 收益。當(dāng)然這其中也有一些優(yōu)秀的交易者和基金公司。

交易策略超額收益 = 被動(dòng)(Beta)收益 + 交易(Alpha)收益。

在 2015 年中，以擅長(zhǎng)數(shù)據(jù)挖掘的 WorldQuant LLC 量化交易對(duì)沖基金公布了《WorldQuant Formulaic 101 Alphas》研究報(bào)告，其中公開了他們正在或曾經(jīng)使用的 101 個(gè) Alpha 表達(dá)式，其目的是給交易策略開發(fā)者提供更多的靈感和思路。很多人對(duì) WorldQuant 公開的因子產(chǎn)生質(zhì)疑，因?yàn)楫吘?A 股市場(chǎng)與國(guó)外的股票市場(chǎng)不一樣。但事實(shí)證明，這些大部分因子在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是有效的。發(fā)明者量化對(duì)這些因子公式做了去重和修正，并在平臺(tái)上對(duì)外開放，供所有用戶使用。

三、Alpha101 中有哪些因子

在研究報(bào)告中，把 Alpha 分為三大類：價(jià)格因子、成交量因子、二分因子。

價(jià)格類因子：計(jì)算公式只用到價(jià)格，包括：開盤價(jià)、最高價(jià)、最低價(jià)、收盤價(jià)等等，輸出為具體的數(shù)值。

量?jī)r(jià)類因子：計(jì)算公式使用了成交量和價(jià)格，其設(shè)計(jì)思路是判斷價(jià)格變化和成交量變化之間的關(guān)系，輸出為具體的數(shù)值。

二分類因子：計(jì)算公式使用了成交量和價(jià)格，與量?jī)r(jià)類因子一樣，只是輸出為 0 或 1。

價(jià)格類因子

量?jī)r(jià)類因子

二分類因子

四、在發(fā)明者量化中實(shí)現(xiàn)

打開發(fā)明者量化官網(wǎng)(FMZ.COM)注冊(cè)并登錄，點(diǎn)擊左上方“控制中心”，在左側(cè)列表中選擇“分析工具”，如下圖所示：

在分析工具頁(yè)面，最上方是設(shè)置欄，從左往右依次可以設(shè)置：品種、起止時(shí)間、周期、圖片類型。在設(shè)置欄的下方是公式編輯區(qū)，如果你不會(huì)寫公式，可以點(diǎn)擊下方的下拉菜單，選擇已經(jīng)編輯好的公式，這里支持了許多公式示例，可以選中別加以修改，或者你也可以查看使用文檔。另外發(fā)明者量化的分析工具已經(jīng)支持大部分 Alpha101 官方公式，直接點(diǎn)擊使用就可以了。點(diǎn)擊計(jì)算公式，在最下方即可呈現(xiàn)計(jì)算結(jié)果，并且支持多種數(shù)據(jù)導(dǎo)出方法：圖片、表格(CSV)、JSON 等等。

五、需要注意的地方

1、因子公式里面的參數(shù)均為默認(rèn)，并非是最優(yōu)參數(shù)，交易者可以根據(jù)品種、周期，以及自己的經(jīng)驗(yàn)，選擇比較合適的參數(shù)。

2、因子是相互獨(dú)立的，把多個(gè)因子相互疊加起來，并不一定能得到更好的效果。在設(shè)計(jì)量化交易策略時(shí)，至少有自己的邏輯，而不是機(jī)械的拼湊。

3、因子是無限，Alpha101 只是一個(gè)拋磚引玉，相信大家能從中獲得啟發(fā)，創(chuàng)造出更多更好的因子和量化交易策略。

關(guān)于基于Alpha101語(yǔ)法開發(fā)的增強(qiáng)分析工具是怎么樣的問題的解答就分享到這里了，希望以上內(nèi)容可以對(duì)大家有一定的幫助，如果你還有很多疑惑沒有解開，可以關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道了解更多相關(guān)知識(shí)。