量化交易之深入理解TB系統(tǒng)運行機制

首先來一張K線圖，方便下面解釋：

我們分3中情況解釋：測試歷史數(shù)據(jù)、開盤前自動交易、開盤后自動交易。在解釋之前先來解釋一下什么是Tick什么是Bar。

（1）Tick的相關(guān)：Tick數(shù)據(jù)指的是每1秒2次交易的交易快照，國內(nèi)期貨最細粒度就是每秒2次，時間是毫秒。有個圖表叫做Tick圖，又叫閃電圖，點線圖，是在期貨交易市場把每筆交易成交都顯示出來的圖形，主要用于日內(nèi)超短線炒作，基本上沒有技術(shù)指標的，靠經(jīng)驗來玩的東西，下面是一張Tick圖：

（2）Bar的相關(guān)：Bar是在一定時間段內(nèi)的時間序列，Bar構(gòu)成一根K線，也就是一根K線就被稱為一個Bar。如果是一分鐘內(nèi)的Tick序列就會構(gòu)成一分鐘的Bar，叫做分鐘Bar，同理也有日線Bar。

Bar就是時間維度上，價格在空間維度上的變化構(gòu)成的數(shù)據(jù)的單元，多個數(shù)據(jù)單元Bar構(gòu)成一個時間序列。

1.在歷史數(shù)據(jù)測試時：

假定商品樣本有10條K線，TB的執(zhí)行過程是：

（1）首先顯示出10條K線，因為都是歷史數(shù)據(jù)，所以每條K線都是現(xiàn)成的。最后一根K線，也是歷史數(shù)據(jù)，也就是數(shù)據(jù)都是靜止的，并且也沒有新的數(shù)據(jù)傳輸進來。

（2）從最左邊的第一條K線開始執(zhí)行交易共識，讀取參數(shù)值，對應(yīng)公式應(yīng)用的Params段的代碼，然后初始化局部變量，對應(yīng)公式應(yīng)用Vars段的代碼，執(zhí)行Begin到End的代碼。

（3）完成后沒進入下一個K線（也就是Bar，TB就是一個Bar一個Bar的運轉(zhuǎn)的），使用同樣的過程執(zhí)行交易公式，但是公式應(yīng)用參數(shù)段（Params）是不用初始化的，它相當于TB公式中的常量。依次處理所有的K線。

（4）如果在某個K線上發(fā)現(xiàn)符合開倉條件，TB就會在K線圖上顯示開倉標識，并就該marketposition的值。

（5）如果在某個K線上發(fā)現(xiàn)符合平倉的條件，就在K線圖上顯示平倉的標識，并在開倉到平倉之間繪制連線。

（6）如果該筆交易盈利，就用紅線（陽線）標識，否則用綠線（陰線）標識。

（7）由于是歷史數(shù)據(jù)，所有數(shù)據(jù)都是現(xiàn)成的，也就是每個Bar數(shù)據(jù)都是現(xiàn)成的，所以也就沒有了Tick的概念。

（8）由于是歷史數(shù)據(jù)，也就是數(shù)據(jù)是“死”的，也就沒有信號時有時無的現(xiàn)象。

（9）由于是歷史數(shù)據(jù)，沒有買賣盤的動態(tài)數(shù)據(jù)，所以不會出現(xiàn)滑點，就會出現(xiàn)成交不了的現(xiàn)象。

2.在交易時間前啟動自動交易程序：

在這里還是假定有10條數(shù)據(jù)（10Bar數(shù)據(jù)），用戶此時在開盤60秒前打開了TB開始自動交易，TB的執(zhí)行過程是這樣的：

（1）每個Bar數(shù)據(jù)都有一個BarStatus（Bar數(shù)據(jù)狀態(tài)）。

（2）TB使得第一個K線的BarStatus=0，中間的所有K線的BarStatus=1，最后那條K線的BarStatus=2。

（3）對于BarStatus小于2的K線都運行一遍交易公式應(yīng)用。如果發(fā)現(xiàn)K線符合開平倉的條件，就會顯示一個標識，但是不會進行交易，因為還沒開盤。

（4）開盤后，Tick(每筆的交易數(shù)據(jù))開始在TB的數(shù)據(jù)服務(wù)器傳過來，為了保持實時性，TB就必須對每一個Tick做出響應(yīng)（在每個Tick上都運行交易代碼）。我們發(fā)現(xiàn)：與歷史數(shù)據(jù)不同的是，一個Bar數(shù)據(jù)要運行多次交易公式。

（5）由于在最新的一個Bar上重復(fù)運行交易公式，并且下一根Bar還沒出現(xiàn)，所以Bar隨著Tick的增加而變動，當下一個Bar出現(xiàn)的時候，這根Bar就會被確定下來。

（6）如果價格突然符合買入條件，該Tick出現(xiàn)后交易代碼執(zhí)行，發(fā)出買入指令。如果下一個Tick又不符合買入條件那么就會不進行交易，如果價格反復(fù)這樣，該Bar就會反復(fù)買入多次，從而形成反復(fù)開倉，如果Bar最終定型時，價格被打壓下來，K線圖在這個Bar上不會顯示任何交易信號，但是實際上卻在該Bar上買入多次。

3.在交易時間內(nèi)啟動自動交易程序

（1）如果讀取了10條Bar數(shù)據(jù)，其中有2條Bar數(shù)據(jù)是在開盤后剛剛產(chǎn)生的，在前8條Bar數(shù)據(jù)上，每個Bar數(shù)據(jù)執(zhí)行一個交易代碼，如果發(fā)現(xiàn)符合開平倉的條件，僅僅顯示交易信號，并不會發(fā)出交易指令，因為這些Bar成為了歷史數(shù)據(jù)。

（2）然后TB在新的Bar數(shù)據(jù)上依據(jù)每個Tick執(zhí)行交易公式，所以TB的交易指令在BarStatus=2并且有行情數(shù)據(jù)的是才會發(fā)出。