如何理解FIX協(xié)議的原理、消息格式及配置開(kāi)發(fā)

本篇文章給大家分享的是有關(guān)如何理解FIX協(xié)議的原理、消息格式及配置開(kāi)發(fā)，小編覺(jué)得挺實(shí)用的，因此分享給大家學(xué)習(xí)，希望大家閱讀完這篇文章后可以有所收獲，話(huà)不多說(shuō)，跟著小編一起來(lái)看看吧。

一、定義

FIX協(xié)議是由國(guó)際FIX協(xié)會(huì)組織提供的一個(gè)開(kāi)放式協(xié)議，目的是推動(dòng)國(guó)際貿(mào)易電子化的進(jìn)程，在各類(lèi)參與者之間，包括投資經(jīng)理、經(jīng)紀(jì)人，買(mǎi)方、賣(mài)方建立起實(shí)時(shí)的電子化通訊協(xié)議。FIX協(xié)議的目標(biāo)是把各類(lèi)證券金融業(yè)務(wù)需求流程格式化，使之成為一個(gè)個(gè)可用計(jì)算機(jī)語(yǔ)言描述的功能流程，并在每個(gè)業(yè)務(wù)功能接口上統(tǒng)一交換格式，方便各個(gè)功能模塊的連接。

二、協(xié)議工作原理

2.1 通信模型及基本概念

通信模型

• Initiator ：發(fā)起者，建立通信連路，通過(guò)發(fā)送初始Logon消息發(fā)起會(huì)話(huà)的參與方。

• Acceptor ：接收方 FIX會(huì)話(huà)的接收方。負(fù)責(zé)執(zhí)行第一層次的認(rèn)證和通過(guò)傳輸Logon消息的確認(rèn)正式聲明連接請(qǐng)求被接受。

• 原則：先發(fā)起者為Initiator ，接受者為Acceptor 。

• 標(biāo)準(zhǔn)模式以網(wǎng)關(guān)為Acceptor，客戶(hù)端為Initiator做為常用模式。

Fix connection

FIX連接 由3部分組成：logon登錄，message exchange消息傳輸，logout注銷(xiāo)。

• logon登錄 

• logout注銷(xiāo) 

Fix session

FIX會(huì)話(huà)由一個(gè)或多個(gè)FIX Connection FIX連接組成。一個(gè)FIX會(huì)話(huà)可以有多次登錄。

序列號(hào)

• 所有的FIX消息都由一個(gè)唯一的序列號(hào)進(jìn)行標(biāo)示。序列號(hào)在每一個(gè)FIX會(huì)話(huà)開(kāi)始時(shí)被初始化為1，并在整個(gè)會(huì)話(huà)期間遞增。監(jiān)控序列號(hào)可以使會(huì)話(huà)參與者識(shí)別和處理丟失的消息，當(dāng)在一個(gè)FIX會(huì)話(huà)中重新連接時(shí)能夠快速進(jìn)行應(yīng)用程序同步。

• 每個(gè)會(huì)話(huà)將建立一組互不依賴(lài)的接受和發(fā)送序列。會(huì)話(huà)參與者將維護(hù)一個(gè)賦予發(fā)送消息的序列和一個(gè)監(jiān)控接受消息的消息塊間隙序列號(hào)。

心跳

• 在消息交互期間，F(xiàn)IX應(yīng)用程序?qū)⒅芷谛援a(chǎn)生Heartbeat心跳消息。該心跳消息可以監(jiān)控通信鏈路狀態(tài)及識(shí)別接收序列號(hào)間隙。發(fā)送Heartbeat的周期間隔由會(huì)話(huà)發(fā)起者使用在Logon消息中HeartBtInt域進(jìn)行定義。

• Heartbeat心跳消息的時(shí)間間隔應(yīng)當(dāng)在每一個(gè)消息發(fā)送后復(fù)位，即發(fā)送一個(gè)消息后，在間隔給定的時(shí)間內(nèi)無(wú)其它消息發(fā)送則發(fā)送一個(gè)Heartbeat心跳消息。HeartBtInt的值應(yīng)當(dāng)被會(huì)話(huà)雙方認(rèn)同，由會(huì)話(huà)發(fā)起方定義并由會(huì)話(huà)接收者通過(guò)Logon消息進(jìn)行確認(rèn)。同一個(gè)HeartBtInt被會(huì)話(huà)雙方——登錄的發(fā)起者和登錄的接受者共同使用。

數(shù)據(jù)完整校驗(yàn)

• 消息數(shù)據(jù)內(nèi)容的完整性可以參用兩種方式來(lái)驗(yàn)證：消息長(zhǎng)度和效驗(yàn)碼檢查。

• 程序通過(guò)計(jì)算BodyLength域到CheckSum標(biāo)記（“10=”）分界符的字符數(shù)，域BodyLength標(biāo)示的消息長(zhǎng)度進(jìn)行比較來(lái)完成完整性效驗(yàn)。

• ChekSum完整性檢查，通過(guò)計(jì)算從域“8=” 中“8”開(kāi)始，包括緊跟在CheckSum標(biāo)記域的分界符每個(gè)字符的2進(jìn)制和同CheckSum進(jìn)行比較得到。

• 一個(gè)FIX消息校驗(yàn)和通過(guò)計(jì)算到ChechSum域（但不包括）的消息的每個(gè)字節(jié)和得到。然后，校驗(yàn)和被轉(zhuǎn)換為模256的數(shù)字用于傳送和比較。校驗(yàn)和在所有加密操作之后被計(jì)算。

校驗(yàn)代碼：

樣例：8=FIX.4.2
9=73
35=A
34=1
49=CLIENT
52=20181119-10:42:48.768
56=SERVER
98=0
108=30
141=Y
10=208

1、消息長(zhǎng)度：9=73

35=A
34=1
49=CLIENT
52=20181119-10:42:48.768
56=SERVER
98=0
108=30
141=Y
（這段長(zhǎng)度）
2、效驗(yàn)碼檢查
char *GenerateCheckSum( char *buf, long bufLen ) {
static char tmpBuf[ 4 ]; long idx;
unsigned int cks;
for( idx = 0L, cks = 0; idx < bufLen; cks += (unsigned int)buf[ idx++ ] ); sprintf( tmpBuf, “%03d”, (unsigned int)( cks % 256 ) );
return( tmpBuf );
}

消息確認(rèn)

• FIX協(xié)議不支持單個(gè)消息的確認(rèn)。采用的是監(jiān)控消息時(shí)隙的方法來(lái)進(jìn)行消息恢復(fù)和驗(yàn)證。

• 普通的數(shù)據(jù)傳送（無(wú)單個(gè)消息確認(rèn)）通過(guò)消息序列間隙進(jìn)行錯(cuò)誤識(shí)別。每個(gè)消息由一個(gè)唯一的序列號(hào)進(jìn)行標(biāo)示。接收端應(yīng)用程序負(fù)責(zé)監(jiān)控接收消息序列號(hào)以識(shí)別消息間隙并產(chǎn)生重傳請(qǐng)求。

• 每個(gè)FIX參與方必須為FIX會(huì)話(huà)維護(hù)兩個(gè)序列號(hào)，一個(gè)是接收序列號(hào)，一個(gè)是發(fā)送序列號(hào)，兩者都在建立FIX會(huì)話(huà)開(kāi)始時(shí)初始化為1。每個(gè)消息被賦予一個(gè)唯一的序列號(hào)值，并在消息發(fā)送后遞增。此外，每個(gè)收到的消息都有一個(gè)唯一的序列號(hào)，接收序列號(hào)計(jì)數(shù)器在收到每個(gè)消息后將會(huì)被遞增。

• 當(dāng)接收序列號(hào)與所希望得到的的正確序列號(hào)不必配時(shí)，必須采取糾錯(cuò)處理。

加密

• 加密算法由連接雙方共同協(xié)商。

• 一個(gè)消息的任何一個(gè)域可以被加密并放在SecureData域中。然而，一些顯示的標(biāo)志域必須采用明文進(jìn)行傳輸。為確保完整性，明文域可以在SecureData域中重復(fù)。

• 當(dāng)使用加密時(shí)，建議但不是必須，所有的消息體都進(jìn)行加密。如果一個(gè)消息中的重復(fù)組數(shù)據(jù)中的部分?jǐn)?shù)據(jù)要加密，這個(gè)重復(fù)組必須全部進(jìn)行加密。

• 預(yù)先協(xié)商好的加密算法在Logon消息中進(jìn)行聲明。

自定義域

• FIX為給用戶(hù)提供最大的靈活性，F(xiàn)IX協(xié)議允許用戶(hù)自定義域。這些域在認(rèn)同的參與者之間實(shí)現(xiàn)、應(yīng)用，并且應(yīng)注意避免沖突。

• Tag數(shù)在5000 到9999保留用于用戶(hù)自定義域。這些tag值用于企業(yè)聯(lián)盟的信息交換?？梢酝ㄟ^(guò)FIX網(wǎng)站進(jìn)行注冊(cè)。

• 10000以上保留用于單一企業(yè)內(nèi)部使用。不用注冊(cè)。

三、消息格式

3.1 數(shù)據(jù)類(lèi)型

整數(shù)int,浮點(diǎn)數(shù)float,單個(gè)字符char,布爾Boolean,字符串String,數(shù)據(jù)data 

3.2 域

常見(jiàn)域

域語(yǔ)法

• 開(kāi)始部分應(yīng)是消息頭，隨后是正文，最后是消息尾;

• 消息頭的前 3 個(gè)域的次序不能改變:起始串(Tag =8)、消息體長(zhǎng)度(Tag =9)、消息類(lèi)型(Tag =35);

• 消息尾的最后一個(gè)域應(yīng)是校驗(yàn)和域(Tag=10);

• 重復(fù)組中，域出現(xiàn)的順序應(yīng)遵循該重復(fù)組在消息或組件中定義時(shí)的次序;

• 在一條消息中，除重復(fù)組域外任何其他域不能重復(fù)出現(xiàn)。

安全與加密

• 由于消息有可能在公網(wǎng)或不安全的網(wǎng)絡(luò)上傳輸交換，因此需要對(duì)相關(guān)的敏感數(shù)據(jù)加密處理。

• 具體加密的方法由連接雙方達(dá)成的協(xié)議而定。

• 消息內(nèi)除某些需要公開(kāi)識(shí)別的域以明文傳輸外其他任何域都可以加密放置密文數(shù)據(jù)域 (SecureData)內(nèi)。當(dāng)然，這些被加密的域也可以同時(shí)保留明文的表示方式。

• 當(dāng)決定使用加密方案時(shí)，可以對(duì)消息正文內(nèi)所有的域加密。如果消息的重復(fù)組內(nèi)有部分需要加密的，那么要求對(duì)整個(gè)重復(fù)組加密。

• 本協(xié)議還提供的一些域用以支持?jǐn)?shù)字簽名、密鑰交換和正文加密等安全技術(shù)。

3.3 消息

消息頭

每一個(gè)會(huì)話(huà)或應(yīng)用消息有一個(gè)消息頭，該消息頭指明消息類(lèi)型、消息體長(zhǎng)度、發(fā)送目的地、消息序號(hào)、發(fā)送起始點(diǎn)和發(fā)送時(shí)間。

消息尾

每一個(gè)消息(會(huì)話(huà)或應(yīng)用消息)有一個(gè)消息尾，并以此終止。消息尾可用于分隔多個(gè)消息，包含有 3 位數(shù)的校驗(yàn)和值。

新訂單消息(MsgType=D)

對(duì)于在消息頭中設(shè)置了 PossResend 標(biāo)志的訂單消息，應(yīng)當(dāng)使用交易客戶(hù)方訂單編號(hào)(ClOrdID)核 實(shí)是否已收到該訂單，具體實(shí)現(xiàn)時(shí)還應(yīng)檢查訂單參數(shù)(買(mǎi)賣(mài)方向、證券代碼、數(shù)量等)進(jìn)行核實(shí)。如果 之前收到該訂單，應(yīng)以執(zhí)行報(bào)告消息回應(yīng)訂單狀態(tài)。如果之前未收到，則以執(zhí)行報(bào)告消息回應(yīng)訂單確認(rèn)。

執(zhí)行報(bào)告消息(MsgType=8)

• 訂單確認(rèn)

• 訂單狀態(tài)變化確認(rèn)(如撤單確認(rèn))

• 發(fā)送訂單的成交回報(bào)

• 訂單拒絕

訂單狀態(tài)請(qǐng)求消息(MsgType=H)

訂單狀態(tài)請(qǐng)求用于向交易服務(wù)方請(qǐng)求某訂單的狀態(tài)，交易服務(wù)方通過(guò)執(zhí)行報(bào)告消息返回訂單狀態(tài)。

撤單消息(MsgType=F)

撤單消息用以撤消訂單的全部訂單剩余數(shù)量。

撤單消息也被賦予一個(gè) ClOrdID，可視作另外一個(gè)訂單。如果被拒絕，撤單拒絕消息的 ClOrdID 放 置撤單消息的 ClOrdID，而原始訂單的 ClOrdID 則放入 OrigClOrdID 域。ClOrdID 要保證唯一。

撤單拒絕消息(MsgType=9)

本消息用于撤單消息的拒絕。

交易服務(wù)方接收到撤單發(fā)現(xiàn)無(wú)法執(zhí)行(已成交訂單不可更改等)，將發(fā)送撤單拒絕。

拒絕撤單時(shí)，撤單拒絕消息應(yīng)用 ClOrdID 指示撤單的 ClOrdID，用 OrigClOrdID 指示之前最后接受的訂單(除非拒絕原因是“未知訂單”)。

四、FIX配置

4.1 會(huì)話(huà)配置（SESSION）

4.2 驗(yàn)證配置

4.3 Initiator

4.4 Acceptor

4.5 Storage

4.6 File Storage

4.7 Logging

五、FIX開(kāi)發(fā)

5.1 FIX引擎

• 官網(wǎng)：FIX引擎（http://www.quickfixengine.org/）

github：QFJ GitHub Repository（https://github.com/quickfix-j/quickfixj）

5.2 DEMO

Acceptor 配置文件

# 定義會(huì)話(huà)的默認(rèn)配置（default節(jié)點(diǎn)）
[DEFAULT]
FileStorePath=store
FileLogPath=log
ConnectionType=acceptor
ReconnectInterval=60
SenderCompID=SERVER
ResetOnDisconnect=Y
ResetOnLogout=Y
ResetOnLogon=Y
[SESSION]
BeginString=FIX.4.2
TargetCompID=CLIENT
StartTime=00:00:00
EndTime=23:59:59
HeartBtInt=30
SocketAcceptHost=127.0.0.1
SocketAcceptPort=6666
DataDictionary=FIX42.xml

Initiator 配置文件

[DEFAULT]
ConnectionType=initiator
ReconnectInterval=60
FileLogPath=log
FileStorePath=store
StartTime=00:00:00
EndTime=23:59:59
HeartBtInt=30
ResetOnDisconnect=Y
ResetOnLogout=Y
ResetOnLogon=Y
[SESSION]
BeginString=FIX.4.2
SenderCompID=CLIENT
TargetCompID=SERVER
SocketConnectPort=6666
SocketConnectHost=127.0.0.1
DataDictionary=FIX42.xml

FixServer

package com.app.fix;
import quickfix.*;
/**
 * 服務(wù)啟動(dòng)主類(lèi)(線程)
 */
public class FixServer {
    private static ThreadedSocketAcceptor acceptor = null;
    /**
     * 指定配置文件啟動(dòng)
     *
     * @param propFile
     * @throws ConfigError
     * @throws FieldConvertError
     */
    public FixServer(String propFile) throws ConfigError, FieldConvertError {
        // 設(shè)置配置文件
        SessionSettings settings = new SessionSettings(propFile);
        // 設(shè)置一個(gè)APPlication
        Application application = new FixServerApplication();
        /**
         *
         * quickfix.MessageStore 有2種實(shí)現(xiàn)。 quickfix.JdbcStore,quickfix.FileStore .
         * JdbcStoreFactory 負(fù)責(zé)創(chuàng)建JdbcStore ， FileStoreFactory 負(fù)責(zé)創(chuàng)建FileStorequickfix
         * 默認(rèn)用文件存儲(chǔ)，因?yàn)槲募鎯?chǔ)效率高。
         */
        MessageStoreFactory storeFactory = new FileStoreFactory(settings);
        LogFactory logFactory = new FileLogFactory(settings);
        MessageFactory messageFactory = new DefaultMessageFactory();
        acceptor = new ThreadedSocketAcceptor(application, storeFactory, settings, logFactory, messageFactory);
    }
    private void startServer() throws RuntimeError, ConfigError {
        acceptor.start();
    }
    /**
     * 測(cè)試本地使用的main方法
     *
     * @param args
     * @throws FieldConvertError
     * @throws ConfigError
     */
    public static void main(String[] args) throws ConfigError, FieldConvertError {
        FixServer fixServer = new FixServer("res/acceptor.config");
        fixServer.startServer();
    }
}

FixServerApplication

package com.app.fix;
import quickfix.Application;
import quickfix.DoNotSend;
import quickfix.FieldNotFound;
import quickfix.IncorrectDataFormat;
import quickfix.IncorrectTagValue;
import quickfix.Message;
import quickfix.MessageCracker;
import quickfix.RejectLogon;
import quickfix.Session;
import quickfix.SessionID;
import quickfix.UnsupportedMessageType;
import quickfix.field.MsgType;
/**
 * 
 */
public class FixServerApplication extends MessageCracker implements Application {
    @Override
    protected void onMessage(Message message, SessionID sessionID) {
        try {
            String msgType = message.getHeader().getString(35);
            Session session = Session.lookupSession(sessionID);
            switch (msgType) {
                case MsgType.LOGON: // 登陸
                    session.logon();
                    session.sentLogon();
                    break;
                case MsgType.HEARTBEAT: // 心跳
                    session.generateHeartbeat();
                    break;
            }
        } catch (FieldNotFound e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    @Override
    public void onCreate(SessionID sessionId) {
        System.out.println(" 服務(wù)器啟動(dòng)時(shí)候調(diào)用此方法創(chuàng)建");
    }
    @Override
    public void onLogon(SessionID sessionId) {
        System.out.println("客戶(hù)端登陸成功時(shí)候調(diào)用此方法");
    }
    @Override
    public void onLogout(SessionID sessionId) {
        System.out.println("客戶(hù)端斷開(kāi)連接時(shí)候調(diào)用此方法");
    }
    @Override
    public void toAdmin(Message message, SessionID sessionId) {
        System.out.println("發(fā)送會(huì)話(huà)消息時(shí)候調(diào)用此方法");
    }
    @Override
    public void toApp(Message message, SessionID sessionId) throws DoNotSend {
        System.out.println("發(fā)送業(yè)務(wù)消息時(shí)候調(diào)用此方法");
    }
    @Override
    public void fromAdmin(Message message, SessionID sessionId)
            throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon {
        System.out.println("接收會(huì)話(huà)類(lèi)型消息時(shí)調(diào)用此方法");
        try {
            crack(message, sessionId);
        } catch (UnsupportedMessageType | FieldNotFound | IncorrectTagValue e) {
            e.printStackTrace();
        }
    }
    @Override
    public void fromApp(Message message, SessionID sessionId)
            throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
        System.out.println("接收業(yè)務(wù)消息時(shí)調(diào)用此方法");
        crack(message, sessionId);
    }
}

FixClient

package com.app.fix;
import quickfix.*;
import quickfix.field.*;
import quickfix.fix42.NewOrderSingle;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.util.Date;
public class FixClient implements Application {
    private static volatile SessionID sessionID;
    @Override
    public void onCreate(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnCreate");
    }
    @Override
    public void onLogon(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnLogon");
        FixClient.sessionID = sessionID;
    }
    @Override
    public void onLogout(SessionID sessionID) {
        System.out.println("OnLogout");
        FixClient.sessionID = null;
    }
    @Override
    public void toAdmin(Message message, SessionID sessionID) {
        System.out.println("ToAdmin");
    }
    @Override
    public void fromAdmin(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, RejectLogon {
        System.out.println("FromAdmin");
    }
    @Override
    public void toApp(Message message, SessionID sessionID) throws DoNotSend {
        System.out.println("ToApp: " + message);
    }
    @Override
    public void fromApp(Message message, SessionID sessionID) throws FieldNotFound, IncorrectDataFormat, IncorrectTagValue, UnsupportedMessageType {
        System.out.println("FromApp");
    }
    public static void main(String[] args) throws ConfigError, FileNotFoundException, InterruptedException, SessionNotFound {
        SessionSettings settings = new SessionSettings("res/initiator.config");
        Application application = new FixClient();
        MessageStoreFactory messageStoreFactory = new FileStoreFactory(settings);
        LogFactory logFactory = new ScreenLogFactory(true, true, true);
        MessageFactory messageFactory = new DefaultMessageFactory();
        Initiator initiator = new SocketInitiator(application, messageStoreFactory, settings, logFactory, messageFactory);
        initiator.start();
        while (sessionID == null) {
            Thread.sleep(1000);
        }
        final String orderId = "342";
        NewOrderSingle newOrder = new NewOrderSingle(new ClOrdID(orderId), new HandlInst('1'), new Symbol("YRD"),
                new Side(Side.BUY), new TransactTime(new Date()), new OrdType(OrdType.MARKET));
        Session.sendToTarget(newOrder, sessionID);
        Thread.sleep(5000);
    }
}

以上就是如何理解FIX協(xié)議的原理、消息格式及配置開(kāi)發(fā)，小編相信有部分知識(shí)點(diǎn)可能是我們?nèi)粘９ぷ鲿?huì)見(jiàn)到或用到的。希望你能通過(guò)這篇文章學(xué)到更多知識(shí)。更多詳情敬請(qǐng)關(guān)注億速云行業(yè)資訊頻道。