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統(tǒng)計(jì)學(xué)中的三大相關(guān)性系數(shù):pearson, spearman, kendall,他們反應(yīng)的都是兩個(gè)變量之間變化趨勢(shì)的方向以及程度,其值范圍為-1到+1。 0表示兩個(gè)變量不相關(guān),正值表示正相關(guān),負(fù)值表示負(fù)相關(guān),值越大表示相關(guān)性越強(qiáng)。
1. person correlation coefficient(皮爾森相關(guān)性系數(shù)) 皮爾遜相關(guān)系數(shù)通常用r或ρ表示,度量?jī)勺兞縓和Y之間相互關(guān)系(線性相關(guān))(1)公式 皮爾森相關(guān)性系數(shù)的值等于它們之間的協(xié)方差cov(X,Y)除以它們各自標(biāo)準(zhǔn)差的乘積(σX, σY)。(2)數(shù)據(jù)要求 a.正態(tài)分布 它是協(xié)方差與標(biāo)準(zhǔn)差的比值,并且在求皮爾森相關(guān)性系數(shù)以后,通常還會(huì)用t檢驗(yàn)之類(lèi)的方法來(lái)進(jìn)行皮爾森相關(guān)性系數(shù)檢驗(yàn),而t檢驗(yàn)是基于數(shù)據(jù)呈正態(tài)分布的假設(shè)的。 b.實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)之間的差距不能太大 比如:研究人跑步的速度與心臟跳動(dòng)的相關(guān)性,如果人突發(fā)心臟病,心跳為0(或者過(guò)快與過(guò)慢),那這時(shí)候我們會(huì)測(cè)到一個(gè)偏離正常值的心跳,如果我們把這個(gè)值也放進(jìn)去進(jìn)行相關(guān)性分析,它的存在會(huì)大大干擾計(jì)算的結(jié)果的。(3)實(shí)例代碼
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斯皮爾曼相關(guān)性系數(shù),通常也叫斯皮爾曼秩相關(guān)系數(shù)?!爸取?,可以理解成就是一種順序或者排序,那么它就是根據(jù)原始數(shù)據(jù)的排序位置進(jìn)行求解 首先對(duì)兩個(gè)變量(X, Y)的數(shù)據(jù)進(jìn)行排序,然后記下排序以后的位置(X’, Y’),(X’, Y’)的值就稱(chēng)為秩次,秩次的差值就是上面公式中的di,n就是變量中數(shù)據(jù)的個(gè)數(shù),最后帶入公式就可求解結(jié)果。 因?yàn)槭嵌ㄐ?,所以我們不用管X和Y這兩個(gè)變量具體的值到底差了多少,只需要算一下它們每個(gè)值所處的排列位置的差值,就可以求出相關(guān)性系數(shù)了
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3. kendall correlation coefficient(肯德?tīng)栂嚓P(guān)性系數(shù))
肯德?tīng)栂嚓P(guān)性系數(shù),又稱(chēng)肯德?tīng)栔认嚓P(guān)系數(shù),它也是一種秩相關(guān)系數(shù),不過(guò)它所計(jì)算的對(duì)象是分類(lèi)變量。 分類(lèi)變量可以理解成有類(lèi)別的變量,可以分為: (1) 無(wú)序的,比如性別(男、女)、血型(A、B、O、AB); (2) 有序的,比如肥胖等級(jí)(重度肥胖,中度肥胖、輕度肥胖、不肥胖)。 通常需要求相關(guān)性系數(shù)的都是有序分類(lèi)變量。 R=(P-(n*(n-1)/2-P))/(n*(n-1)/2)=(4P/(n*(n-1)))-1 注:設(shè)有n個(gè)統(tǒng)計(jì)對(duì)象,每個(gè)對(duì)象有兩個(gè)屬性。將所有統(tǒng)計(jì)對(duì)象按屬性1取值排列,不失一般性,設(shè)此時(shí)屬性2取值的排列是亂序的。設(shè)P為兩個(gè)屬性值排列大小關(guān)系一致的統(tǒng)計(jì)對(duì)象對(duì)數(shù) 類(lèi)別數(shù)據(jù)或者可以分類(lèi)的數(shù)據(jù)
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