怎樣為VNPY的K線序列管理工具ArrayManager增加對數(shù)收益率隊(duì)列

怎樣為VNPY的K線序列管理工具ArrayManager增加對數(shù)收益率隊(duì)列，很多新手對此不是很清楚，為了幫助大家解決這個難題，下面小編將為大家詳細(xì)講解，有這方面需求的人可以來學(xué)習(xí)下，希望你能有所收獲。

在做策略建模的時候，經(jīng)常需要把K線轉(zhuǎn)換為可以正態(tài)分布數(shù)據(jù)，這樣可以使用那些很牛吼吼的數(shù)學(xué)模型進(jìn)行挖掘。

實(shí)現(xiàn)很簡單

c = ln(t1/t0)

如果我們考察單一投資品在總共 T 期內(nèi)的表現(xiàn)，那應(yīng)該用對數(shù)收益率，而非算數(shù)收益率。算術(shù)平均值不能 正確的反應(yīng)一個投資品的收益率。比如一個投資品今年漲了 50%，明年跌了 50%，它的算數(shù)平均收益率為 0；但事實(shí)上，兩年后該投資品虧損了最初資金的 25%。相反的，對數(shù)收益率由于具備可加性，它的均值 可以正確反映出該投資品的真實(shí)收益率。比如這兩年的對數(shù)收益率分別為 40.5% 和 -69.3%，平均值為 -28.77%，轉(zhuǎn)換為百分比虧損就是 exp{-28.77%} - 1 = -25%。 

對數(shù)收益率的時序可加性讓我們能夠使用另外兩個利器：“中心極限定理”和“大數(shù)定律”。假設(shè)初始資 金 X_0（假設(shè)等于 1），ln(X_T) = ln(X_T/X_0) 就是整個 T 期的對數(shù)收益率。對數(shù)收益率的最大好處是它 的可加性，把單期的對數(shù)收益率相加就得到整體的對數(shù)收益率。

在VNPY的K線序列管理工具ArrayManager，可以加入下面代碼。按照屬性返回對數(shù)收益率序列

@property
def percentLog(self):
    """獲取對數(shù)收益序列"""
    arrayold = self.closeArray[0:self.size - 1]
    arraynew = self.closeArray[1:self.size]
    return np.log(arraynew/arrayold)*100.0

傳統(tǒng)close 曲線

對數(shù)收益率后，把幾個突變極大極小值忽略后，就是一個很近似正態(tài)分布，然后就可以用一堆模型來套用了。

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