在R語言中，arima函數(shù)是用于擬合自回歸移動平均模型（ARIMA）的函數(shù)。ARIMA模型是一種常用的時間序列預(yù)測模型，可以用來預(yù)測未來時間點的數(shù)值。
arima函數(shù)的用法如下：
arima(x, order = c(p, d, q))
其中，x是要擬合ARIMA模型的時間序列數(shù)據(jù)，order參數(shù)是一個包含三個整數(shù)的向量，分別代表ARIMA模型中的三個參數(shù)：p（自回歸階數(shù)）、d（差分階數(shù)）和q（移動平均階數(shù)）。
例如，如果要擬合一個ARIMA(1,1,1)模型，可以使用以下代碼：
fit <- arima(x, order = c(1, 1, 1))
擬合完成后，可以使用forecast函數(shù)對未來時間點進(jìn)行預(yù)測：
forecast(fit, h = 10)
這將返回未來10個時間點的預(yù)測結(jié)果。
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