在R語言中進行時間序列分析通常需要使用ts
或xts
包來處理時間序列數(shù)據(jù)。以下是一些常見的時間序列分析方法:
ts
函數(shù)創(chuàng)建時間序列對象,指定時間序列數(shù)據(jù)和時間間隔等參數(shù)。# 創(chuàng)建時間序列數(shù)據(jù)
ts_data <- ts(data, start = c(year, month), frequency = number)
plot
函數(shù)繪制時間序列數(shù)據(jù)的圖形。# 繪制時間序列圖
plot(ts_data)
decompose
函數(shù)對時間序列數(shù)據(jù)進行分解,得到趨勢、季節(jié)性和隨機成分。# 時間序列分解
decomposed_data <- decompose(ts_data)
adf.test
函數(shù)對時間序列數(shù)據(jù)進行平穩(wěn)性檢驗。# 平穩(wěn)性檢驗
adf.test(ts_data)
forecast
包進行時間序列預(yù)測。# 時間序列預(yù)測
forecast_data <- forecast(ts_data, h = number)
這些是一些常見的時間序列分析方法,更多高級的時間序列分析方法可以參考其他時間序列分析的R包。